EnSOTEC / ASTEK Groupe, estamos buscando unespecialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading) .¿Qué estamos buscando?Responsabilidades clave:Mínimo+5 años de experienciaen el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.
Experiencia demostrada envaloración y modelización de riesgopara productos de renta fija, con un enfoque enpréstamos apalancados .
Experiencia consistemas de modelizaciónbasados en proveedores.
Sólidos conocimientos deteoría de modelos, técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo deHull-White .
Capacidad para diseñar y validar marcos deatribución de Pérdidas y Ganancias (PnL) .
Conocimiento profundo de conceptos deriesgo de mercadoy estándares regulatorios, incluyendoValor en Riesgo (VaR)mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.
Experiencia demostrada endesarrollo, documentacióny elaboración deguías de implementaciónde modelos.
Excelentes habilidades de comunicación – tantoverbales como escritas .
Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.
Ingles +B2Condiciones:Contratoindefinido(con remuneración flexible)
100% remoto, tras una formación inicial enMadridSOTECes una empresa comprometida con laigualdad de oportunidades, sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día paraeliminar cualquier forma de sesgo .