Buscamos unSenior CCR/XVA Model Validatorpara liderar la validación independiente de modelos de crédito y derivados, asegurandosolidez conceptual, integridad de implementación y monitoreo continuo del desempeño. La posición requiere experiencia en modelos IMM, XVA y exposición de derivados, con enfoque en calidad, gobernanza y mejora continua.Responsabilidades PrincipalesLiderar lavalidación independientede modelos CCR (IMM) y XVA en portafolios de derivados.Gestionar y analizar elbacktesting IMM / outcomes analysis(EPE/EEPE/PFE), incluyendo diseño metodológico, segmentación, definición de umbrales, gobernanza de excepciones e investigaciones de causa raíz.Desafiar componentes clave de modelado, como motoresMonte Carlo, simulación/calibración de factores de riesgo, curvas/descuento y agregación de portafolio.Validar la mecánica denetting y collateral (CSA), incluyendo VM/IM, MPoR, supuestos de close-out y restricciones fundamental de uso.Desarrollar y mantenerframeworks de benchmark/challenger testingy sensibilidad/stress para evaluar estabilidad y razonabilidad de los modelos.Realizar verificación de implementación y pruebas de controles: replicación/reconciliación, estabilidad numérica, trazabilidad/calidad de datos y gestión de cambios.Preparar y presentar conclusiones de validación anteMRM Governance Forums y Model Risk Committees, impulsando planes de remediación junto con los propietarios de modelos y Tecnología.Colaborar con Front Office, Riesgo de Mercado/Crédito, Finanzas y Tecnología para resolver hallazgos, mejorar transparencia de modelos y automatizar monitoreo/reportes.Mentorizar a miembros junior del equipo y contribuir a estándares de validación, buenas prácticas y mejora continua del framework CCR/XVA.Requisitos del CandidatoEducación:Máster o PhD en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Ciencias de la Computación, Finanzas Cuantitativas o disciplinas afines.Experiencia:+5 años envalidación de modelos, desarr