EnSOTEC / ASTEK Groupe, estamos buscando unespecialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading) .¿Qué estamos buscando?Responsabilidades clave:
Mínimo+5 años de experienciaen el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.Experiencia demostrada envaloración y modelización de riesgopara productos de renta fija, con un enfoque enpréstamos apalancados .Experiencia consistemas de modelizaciónbasados en proveedores.Sólidos conocimientos deteoría de modelos, técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo deHull-White .Capacidad para diseñar y validar marcos deatribución de Pérdidas y Ganancias (PnL) .Conocimiento profundo de conceptos deriesgo de mercadoy estándares regulatorios, incluyendoValor en Riesgo (VaR)mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.Experiencia demostrada endesarrollo, documentacióny elaboración deguías de implementaciónde modelos.Excelentes habilidades de comunicación – tantoverbales como escritas .Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.Ingles +B2Condiciones:
Contratoindefinido(con remuneración flexible) 100% remoto, tras una formación inicial enMadridSOTECes una empresa comprometida con laigualdad de oportunidades, sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.Nos enorgullece trabajar cada día paraeliminar cualquier forma de sesgo .