Manager de Modelos (IFRS9, Provisiones, stress test)
Country: Spain
Banco Santander contribuye a que se materialicen los proyectos de nuestros clientes, tanto particulares como empresas, ganándonos su confianza. Somos la cara visible de nuestra misión, contribuyendo al progreso de las personas y de las empresas. El desarrollo de nuestros profesionales es el motor que permite que podamos ayudar a nuestros clientes a prosperar.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
Descripción del puesto
España está creando un nuevo equipo de metodología de riesgos, para lo cual busca especialistas en desarrollo de modelos de riesgos de crédito. Como especialista en modelos, tu objetivo será construir modelos de provisiones bajo normativa IFRS9 y modelos de stress test que cumplan con los requerimientos regulatorios de la European Banking Authority (EBA). También participarás en análisis de gestión, proyecciones financieras ante escenarios macroeconómicos, climáticos, sectoriales o de gestión, y en la definición de nuevas metodologías, con uso extensivo de datos en entornos big data, técnicas de modelización avanzada, y colaboración en la coordinación de un equipo en crecimiento, asegurando la integración en la gestión e impacto de dichos modelos.
Responsabilidades principales
1. Gestión de equipos internos y de consultoría.
2. Modelizar parámetros de PD, LGD, EAD y prepagos bajo normativa IFRS9, adaptando los modelos vigentes a cambios en el entorno, políticas de gestión de crédito y recuperaciones.
3. Desarrollo de modelos de stress test en escenarios macroeconómicos, climáticos, análisis sectorial o de gestión.
4. Profundizar en el conocimiento de las carteras para ajustar el cálculo de pérdidas.
5. Analizar la inclusión de escenarios macroeconómicos en modelos IFRS9.
6. Interpretar y aplicar normativa, regulación y estándares corporativos a las carteras de Santander España.
7. Evaluar impacto y coherencia para alinear modelos IFRS9 con metodologías IRB.
8. Utilizar conocimientos macroeconómicos y econométricos en modelos de stress test.
9. Aplicar técnicas de modelización de riesgos climáticos: riesgo de transformación y físico.
10. Utilizar nuevas herramientas como R, Python, machine learning y algoritmos avanzados en el desarrollo de modelos.
11. Proveer soporte funcional y revisión técnica a miembros del equipo y consultores.
12. Documentar procesos de estimación, funcional y técnico.
13. Gestionar y resolver recomendaciones relacionadas con AI, VI, AE.
14. Interaccionar con áreas involucradas y reguladores, y reportar resultados a la alta dirección.
Requisitos
Experiencia: 10 años en roles similares.
Titulación: Licenciatura o grado en Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Física o Economía.
Conocimientos y habilidades
* Modelización de parámetros de riesgo IRB/IFRS9/Stress Test.
* Normativa contable y/o prudencial.
* Programación en SAS, R o Python.
* Alto nivel de inglés.
* Autonomía y proactividad.
* Trabajo en equipo y habilidades de comunicación.
* Compromiso con los objetivos del equipo.
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