Quant Developer – XVA / Market Risk
Compruebe a continuación si tiene lo necesario para esta oportunidad y, si es así, envíe su solicitud lo antes posible.
Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un entorno financiero internacional.
La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.
FuncionesDesarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgosImplementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.)Calibración de modelos con datos de mercadoDesarrollo de herramientas y prototipos (Python)Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidadColaboración con equipos de riesgos y tecnologíaDocumentación técnica en inglésSoporte a validación interna y auditoría
Requisitos4–6 años de experiencia en modelización cuantitativaBackground en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativaExperiencia en desarrollo de modelos financierosConocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociadosPython (Java valorable)Conocimientos estadísticosNivel alto de inglés xsgfvud
CondicionesModalidad: RemotoIncorporación inmediataRate competitivo
Qué se valoraExperiencia con datos de mercado y calibración de modelosExperiencia en entornos bancarios (Markets / Risk)Capacidad de trabajo en entornos complejos
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