Quant Developer – XVA / Market Risk
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Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un ambiente financiero internacional.
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La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.
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Funciones
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- Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos
- Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.)
- Calibración de modelos con datos de mercado
- Desarrollo de herramientas y prototipos (Python)
- Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad
- Colaboración con equipos de riesgos y tecnología
- Documentación técnica en inglés
- Soporte a validación interna y auditoría
Requisitos\n
- 4–6 años de experiencia en modelización cuantitativa
- Background en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativa
- Experiencia en desarrollo de modelos financieros
- Conocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociados
- Python (Java valorable)
- Conocimientos estadísticos
- Nivel alto de inglés
Condiciones\n
- Modalidad: Remoto
- Incorporación inmediata
- Rate competitivo
Qué se valora\n
- Experiencia con datos de mercado y calibración de modelos
- Experiencia en entornos bancarios (Markets / Risk)
- Capacidad de trabajo en entornos complejos
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