Quant Developer – XVA / Market RiskBuscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un entorno financiero internacional.La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.Funciones- Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos- Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.)- Calibración de modelos con datos de mercado- Desarrollo de herramientas y prototipos (Python)- Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad- Colaboración con equipos de riesgos y tecnología- Documentación técnica en inglés- Soporte a validación interna y auditoríaRequisitos- 4–6 años de experiencia en modelización cuantitativa- Background en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativa- Experiencia en desarrollo de modelos financieros- Conocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociados- Python (Java valorable)- Conocimientos estadísticos- Nivel alto de inglésCondiciones- Modalidad: Remoto- Incorporación inmediata- Rate competitivoQué se valora- Experiencia con datos de mercado y calibración de modelos- Experiencia en entornos bancarios (Markets / Risk)- Capacidad de trabajo en entornos complejos#Quant #XVA #MarketRisk #FinancialModels #Python #QuantFinance #Risk #Banking #Derivatives