Quant Model Validation – Market RiskEstamos buscando un perfil cuantitativo orientado a validación de modelos de riesgo de mercado, para incorporarse a un entorno financiero de primer nivel, altamente regulado y con exposición a modelos de valoración complejos.Se trata de una posición enfocada a la revisión crítica de modelos existentes, asegurando su solidez metodológica y cumplimiento regulatorio.Funciones- Validación de modelos de valoración y ajustes (fair value, prudent valuation, XVA)- Análisis de metodologías, hipótesis y resultados- Propuesta de enfoques alternativos- Interacción con equipos de desarrollo cuantitativo y riesgos- Elaboración de informes técnicos en inglés- Coordinación con distintos stakeholders del modelo (risk, model owners, etc.)Requisitos- Al menos 4–6 años de experiencia en validación de modelos o market risk- Background en matemáticas, física, ingeniería o similar- Conocimiento de productos financieros (derivados, renta fija, etc.)- Experiencia con modelos de valoración- Python como herramienta de análisis- Nivel alto de inglés (documentación y reporting)Condiciones- Modalidad: Madrid / entorno versátil- Incorporación inmediata- Rate competitivoQué se valora- Experiencia en entornos bancarios o Big4- Capacidad analítica y pensamiento crítico- Experiencia previa en model validation#Quant #ModelValidation #MarketRisk #XVA #Finance #Python #RiskManagement #Banking #FinancialModels