Desde Jobandtalent estamos buscando profesionales para cubrir una posición de Analista de Validación de Modelos de Riesgo de Crédito en una importante empresa del sector bancario,
Experiencia, cualificaciones y habilidades interpersonales, ¿tiene todo lo necesario para triunfar en esta oportunidad? Descúbralo a continuación.
Perfil
Como Analista de Validación Interna, tu objetivo será la validación independiente de cada nuevo modelo de riesgo de crédito. Los modelos deben diseñarse, evaluarse, validarse y aprobarse adecuadamente antes de que puedan utilizarse con fines de gestión de riesgos, y cada modelo existente que se utilice debe ser monitoreado, calibrado y, si es necesario, modificado o reemplazado periódicamente, una vez que haya sido debidamente validado y aprobado.
EXPERIENCIA
- + 3-5 años de experiencia relevante. Se valora la experiencia laboral en: Desarrollo o validación de modelos de riesgo de crédito tales como modelos de scoring y rating, PD, LGD, EL, EAD, Stress Test, provisiones (NIC 39 / IFRS9) y Capital Económico; Implementación de los requisitos de Basilea II e interacción con los supervisores; Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.
EDUCACIÓN
- Licenciado/a en Matemáticas, Ingeniería, Estadística, Física; Economía; Máster en Finanzas Cuantitativas, Ciencias Actuariales.
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
- Nivel alto de inglés. Se valora el conocimiento de otros idiomas (portugués, francés y/o alemán).
- Conocimientos de programación en SAS, R, Python, VBA, C++, MATLAB, etc.
OTRA INFORMACIÓN
- Capacidad para gestionar de manera eficiente múltiples proyectos y prioridades; Atención a los detalles, independencia y capacidad para colaborar eficazmente en trabajos en equipo; Flexibilidad y creatividad en la resolución de problemas; Proporcionar sugerencias de manera proactiva para fortalecer el cumplimiento de las políticas internas, los procedimientos y los requisitos regulatorios.
Funciones
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
- Realizar un análisis crítico para comprender y cuestionar el modelo y sus supuestos;
- Realizar un análisis crítico de los datos utilizados para construir el modelo y los métodos aplicados para la selección de la muestra;
- Realizar un análisis crítico del entorno tecnológico donde se utilizará el modelo evaluando su implementación en los sistemas;
- Evaluar el desempeño del modelo;
- Revisar el seguimiento y los resultados del back testing realizados por los usuarios y / o desarrolladores del modelo;
- Mantener una relación continua y fluida con los stakeholders: propietarios de modelos, gestores de carteras, desarrolladores de modelos y partes externas.
- Proporcionar una visión independiente sobre los modelos evaluando si se ajustan a su propósito y comunicarla de manera efectiva a los stakeholders, tanto internos como externos.
CONDICIONES:
- Incorporación inmediata.
- Contrato temporal (Paternidad). Fecha fin : 01/05/2026
- Jornada completa. xohynlm
- Ubicación: Boadilla del Monte
- Salario: 1.997€ brutos al mes en 11 pagas.