En
SOTEC / ASTEK Groupe, estamos buscando un
especialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading) .
¿Qué estamos buscando?
Responsabilidades clave:
Mínimo
+5 años de experiencia
en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.Experiencia demostrada en
valoración y modelización de riesgo
para productos de renta fija, con un enfoque en
préstamos apalancados .Experiencia con
sistemas de modelización
basados en proveedores.Sólidos conocimientos de
teoría de modelos, técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de
Hull-White .Capacidad para diseñar y validar marcos de
atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL) .Conocimiento profundo de conceptos de
riesgo de mercado
y estándares regulatorios, incluyendo
Valor en Riesgo (VaR)
mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.Experiencia demostrada en
desarrollo, documentación
y elaboración de
guías de implementación
de modelos.Excelentes habilidades de comunicación – tanto
verbales como escritas .Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.Ingles +B2
Condiciones:
Contrato
indefinido
(con remuneración flexible)100% remoto, tras una formación inicial en
Madrid
SOTEC
es una empresa comprometida con la
igualdad de oportunidades, sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para
eliminar cualquier forma de sesgo .