GESTOR / A EN PARÁMETROS DE RIESGO DE CRÉDITO
El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor / a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:
* Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para el cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), estimación de coberturas bajo IFRS9 y gestión.
* Identificación de incrementos significativos del riesgo de crédito para reflejar en la clasificación contable (staging).
* Seguimiento de modelos internos de riesgo de crédito, análisis de carteras, rendimiento, cumplimiento normativo y elaboración de cuadros de mando.
* Gobernanza de modelos, alineación con regulaciones, mantenimiento de documentación, bases de datos y soporte al Comité de Modelos.
* Mantenimiento del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario, coordinación del cálculo y comunicación a órganos de gobierno, integración en ICAAP y gestión del capital.
* Preparación de informes públicos y ejercicios de backtesting relacionados con modelos de riesgo.
* Soporte en titulizaciones con transferencia de riesgo y coordinación con empresas del grupo y filiales.
Proyectos a asumir:
* Diseño, actualización y seguimiento de modelos de riesgo y herramientas asociadas.
* Alineación con nuevas regulaciones y guías.
* Mejora continua en rendimiento, calidad y eficiencia.
* Preparación de informes públicos y backtesting.
* Soporte en titulizaciones y validación de sistemas.
* Comunicación con controles internos y externos, coordinación con filiales.
Perfil del candidato:
Requisitos mínimos:
* Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidades financieras o consultoras, preferentemente en parámetros o capital económico.
* Formación cuantitativa (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías).
* Conocimientos en herramientas de análisis de datos y modelización (SAS, R, etc.).
* Alto nivel de inglés escrito y hablado, capacidad para gestionar reuniones y comunicaciones con supervisores internacionales.
Competencias clave:
* Capacidad analítica y resolución de problemas complejos.
* Habilidades de comunicación y defensa de principios de gestión del riesgo y modelos.
* Actitud resolutiva, respuesta rápida a peticiones.
* Flexibilidad, autonomía y gestión de múltiples proyectos.
* Atención al detalle, priorización y trabajo en equipo.
* Creatividad, iniciativa, resiliencia y adaptabilidad.
Formar parte del banco más innovador en Europa Occidental 2021 según Global Finance, con programas de onboarding, desarrollo profesional, beneficios sociales, retribución flexible y medidas de flexibilidad.
Ubicación:
Madrid, Comunidad de Madrid, España
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