Quant Developer – XVA / Market RiskBuscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un entorno financiero internacional.La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.FuncionesDesarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos 📊Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.) 📐Calibración de modelos con datos de mercado 📈Desarrollo de herramientas y prototipos (Python) 💻Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad 🔍Colaboración con equipos de riesgos y tecnología 🤝Documentación técnica en inglés 📝Soporte a validación interna y auditoría 🧩Requisitos4–6 años de experiencia en modelización cuantitativaBackground en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativa 🎓Experiencia en desarrollo de modelos financierosConocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociados 📚Python (Java valorable) 💻Conocimientos estadísticosNivel alto de inglés 🌍CondicionesModalidad: RemotoIncorporación inmediata 🚀Rate competitivo 💰Qué se valoraExperiencia con datos de mercado y calibración de modelos 📊Experiencia en entornos bancarios (Markets / Risk) 🏦Capacidad de trabajo en entornos complejos#Quant #XVA #MarketRisk #FinancialModels #Python #QuantFinance #Risk #Banking #Derivatives