¡Hola! 🙋
¿Todavía no conoces hiberus? Somos una empresa de #tecnología construida con un ingrediente diferencial, la HIPERESPECIALIZACIÓN.
Formar parte de hiberus significa crecimiento, pasión por la tecnología, interés por la innovación, ambiente laboral flexible y colaborativo, compañerismo, aprendizaje, formación continua, motivación y superación ante nuevos retos... y esto es solo el principio.
Somos más de 4.500 profesionales y no paramos de crecer 🙌
Actualmente contamos con 36 hubs de desarrollo en España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y África. ¡Estamos redefiniendo el mapa tecnológico mundial! 🌐💻
Trabajamos para transformar nuestra vida a través de la tecnología y queremos contar contigo para seguir creciendo. Si te apasiona la banca digital, la innovación y el liderazgo de producto, sigue leyendo… ¡te estamos buscando!
🔎¿Qué estamos buscando?🔎
Buscamos un/a Senior Quantitative Model Validation – CCR / XVA para un proyecto estratégico dentro de un cliente internacional. Una persona con fuerte perfil de liderazgo, gestión de stakeholders y transformación digital, capaz de impulsar iniciativas complejas de alto impacto.
Buscamos una persona que nos ayude a seguir creciendo, con ganas de aportar y seguir evolucionando de la mano de los mejores profesionales, pero sobre todo... ¡en hiberus buscamos buena gente!😉
💻💪🏻Habilidades y requisitos
* Experiencia sólida en validación y desarrollo de modelos, riesgo cuantitativo con fuerte exposición a CCR, XVA e IMM.
* Fuerte conocimiento técnico en simulación Monte Carlo, técnicas de calibración y pricing de derivados en varias clases de activo (Tipos, FX, Crédito, Renta Variable, Commodities)
* Experiencia liderando programas de backtesting / outcomes analysis del IMM.
* Dominio de Python (NumPy, pandas).
💻Algunas de tus funciones
* Liderar la validación independiente de modelos CCR e XVA bajo marco IMM para carteras de derivados, asegurando solidez conceptual, correcta implementación y monitorización continua del rendimiento.
* Diseñar y ejecutar el backtesting y outcomes analysis del IMM (EPE/EEPE/PFE), incluyendo definición de metodologías, umbrales, gestión de excepciones y análisis de causas raíz.
* Revisar y desafiar los componentes clave de los modelos: motores Monte Carlo, calibración de factores de riesgo, curvas/discounting y agregación de carteras, así como netting, colateral (CSA, VM/IM) y MPoR.
* Desarrollar marcos de benchmarking, modelos alternativos, sensibilidad y stress testing para evaluar estabilidad, robustez y razonabilidad de los modelos.
* Presentar conclusiones en comités de Model Risk / MRM y liderar planes de remediación con Front Office, Riesgos, Finanzas y Tecnología, contribuyendo además a estándares y mentoring del equipo.
🙌¿Qué te ofrecemos?
💼 Contrato indefinido en una compañía puramente tecnológica, que forma parte de un gran grupo, solvente y en crecimiento.
💰 Salario fijo competitivo + bonificación
🏖️ Ambiente familiar, cercano, ¡como una gran familia!
⏰ Conciliación con nuestra vida personal y laboral mediante horario flexible, acuerdos de teletrabajo, desconexión digital, jornada intensiva viernes y verano.
🤙 Cultura “techie”, nos gusta estar en contacto con la tecnología, herramientas, y últimas novedades
📚 ¡Formación! Siempre que quieras, disfrutarás de un amplio catálogo de cursos formativos, adaptados a tu perfil profesional, inquietudes y novedades del sector. Para ello, pondremos a tu disposición todo el potencial de nuestra Hiberus University y los acuerdos con los principales fabricantes.
💳 ¡Benefíciate! Programa de retribución flexible a medida: seguro médico, tarjeta de transporte público, cheques guardería, tarjeta restaurante, etc.
En Hiberus estamos viviendo un crecimiento explosivo 💥 y queremos que formes parte de nuestro equipo.
Suena bien, ¿verdad? Si quieres saber más, ¡inscríbete y te contamos!
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¿Hablamos?
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#somosHiberus ¿Y tú? ¿Te animas?🚀