Quant Model Validation – Market Risk
Estamos buscando un perfil cuantitativo orientado a validación de modelos de riesgo de mercado, para incorporarse a un contexto financiero de primer nivel, altamente regulado y con exposición a modelos de valoración complejos.
Se trata de una posición enfocada a la revisión crítica de modelos existentes, asegurando su solidez metodológica y cumplimiento regulatorio.
Funciones
Validación de modelos de valoración y ajustes (fair value, prudent valuation, XVA)
Análisis de metodologías, hipótesis y resultados
Propuesta de enfoques alternativos
Interacción con equipos de desarrollo cuantitativo y riesgos
Elaboración de informes técnicos en inglés
Coordinación con distintos stakeholders del modelo (risk, model owners, etc.)
Requisitos
Al menos 4–6 años de experiencia en validación de modelos o market risk
Background en matemáticas, física, ingeniería o similar
Conocimiento de productos financieros (derivados, renta fija, etc.)
Experiencia con modelos de valoración
Python como herramienta de análisis
Nivel alto de inglés (documentación y reporting)
Condiciones
Modalidad: Madrid / contexto versátil
Incorporación inmediata
Rate competitivo
Qué se valora
Experiencia en entornos bancarios o Big4
Capacidad analítica y pensamiento crítico
Experiencia previa en model validation
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