¿Quiénes somos?
Nuestro Propósito - Reinventar la forma de hacer Consultoría
NFQ Advisory Services - NWorld somos un ecosistema de compañías especializada en Negocio, Tecnología y Operaciones, que busca cubrir toda la cadena de valor del negocio de nuestros Clientes.
Las Personas que componemos NWorld compartimos una misma meta:
Hacer nuestros los Retos a los que se enfrentan nuestros Clientes.
Los pilares en los que se apoya nuestro Compromiso son:
Búsqueda continua de Especialización. Sabemos de lo que hablamos.
- Absorber la Tecnología dentro de nuestro ADN. Entendemos la tecnología como parte del Negocio.
- La Innovación en lo que hacemos. Siempre un paso más allá.
- Las Personas en el centro, somos una empresa de personas, hecha de personas y orientada a las personas.
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¿Qué buscamos ?
Actualmente en nuestra oficina de Madrid buscamos un Consultor/a con experiencia en Riesgo de Mercado y/o Contraparte para trabajar en proyectos del sector bancario.
Responsabilidades
- Modelar y validar métricas regulatorias según CRR/CRD, IRB, FRTB, ICAAP/ILAAP y requisitos de Basilea II/III/IV.
- Valorar swaps, derivados exóticos y productos estructurados, y analizar sensibilidades (delta, vega) así como CVA y DVA.
- Revisar y validar modelos internos avanzados, identificando desviaciones, proponiendo mejoras y manteniendo la documentación técnica.
- Desarrollar y optimizar soluciones cuantitativas y automatizar procesos y reporting.
- Gestionar y mentorizar equipos, promoviendo buenas prácticas de programación, control de versiones y estándares de calidad.
- Mantener comunicación fluida con clientes y stakeholders, traduciendo necesidades de negocio en soluciones cuantitativas.
Requisitos obligatorios
- Experiencia mínima de 2 años en áreas de Riesgos de Mercado o Contrapartida.
- Formación: Licenciatura en Matemáticas, Física, Ingeniería o Economía.
- Experiencia imprescindible en consultoría.
- Experiencia en proyectos orientados a la gestión de riesgo de mercado y contraparte en las entidades financieras.
- Altamente familiarizado con regulación bancaria (CRR, CRD, EBA Guidelines, IRB, FRTB, ICAAP, ILAAP, etc.).,
- Experiencia en el cálculo de métricas regulatorias (Basilea II/III/IV).
- Conocimiento en valoración de productos financieros (Swaps, derivados exóticos, productos estructurados) y en análisis de sensibilidades (deltas, vegas, etc).
- Análisis de cálculos de CVA y DVA.
- Experiencia en la revisión del modelo de riesgo y modelo de cálculos internos/avanzados.
- Alta adaptabilidad a nuevos retos que puedan surgir, con un alto compromiso por la calidad en la entrega y respeto por los tiempos.
- Experiencia en gestión de equipos.
- Iniciativa, orientación al cliente, flexibilidad, habilidades comunicativas y trabajo en equipo.
- Inglés alto (mínimo B2/C1).
Requisitos deseables
- Certificaciones (CFA, FRM).
- Conocimiento de SQL y Python.
- Experiencia en Murex.
¿Qué te encontrarás?
- Planes de carrera personalizados: Aquí nunca serás un número
- Crecimiento sin Plazos: Planes de carrera retadores y transparentes
- Formamos perfiles mixtos: Especialistas en negocio con conocimiento técnicos preparados para el entorno digital.
- Plan de Formación: Especialización, aprendizaje continuo.
- Crecimiento Personal: Sabemos que en la vida no todo es trabajar, contamos con una amplia variedad de actividades y eventos pensados en ti.
- Ambiente Flexible: Creemos en la autonomía y responsabilidad personal. Flexibilidad horaria, Retribución flexible.
- Iniciativas Internas: Eventos sociales, Equipos y eventos deportivos, #LAST
- Fundación Nfq: con personas en riesgo de exclusión social.