En SOTEC / ASTEK Groupe, estamos buscando un especialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading). ¿Qué estamos buscando? Responsabilidades clave: * Mínimo +5 años de experiencia en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación. * Experiencia demostrada en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados. * Experiencia con sistemas de modelización basados en proveedores. * Sólidos conocimientos de teoría de modelos, técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de Hull-White. * Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL). * Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Valor en Riesgo (VaR) mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente. * Experiencia demostrada en desarrollo, documentación y elaboración de guías de implementación de modelos. * Excelentes habilidades de comunicación – tanto verbales como escritas. * Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados. * Ingles +B2 Condiciones: * Contrato indefinido (con remuneración flexible) * 100% remoto, tras una formación inicial en Madrid SOTEC es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para eliminar cualquier forma de sesgo.