En SOTEC / ASTEK Groupe, estamos buscando un especialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading).
Responsabilidades clave:
* Mínimo +5 años de experiencia en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.
* Experiencia demostrada en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados.
* Experiencia con sistemas de modelización basados en proveedores.
* Sólidos conocimientos de teoría de modelos, técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de Hull-White.
* Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL).
* Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Valor en Riesgo (VaR) mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.
* Experiencia demostrada en desarrollo, documentación y elaboración de guías de implementación de modelos.
* Excelentes habilidades de comunicación – tanto verbales como escritas.
* Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.
* Inglés + B2.
Condiciones:
* Contrato indefinido (con remuneración flexible).
* Trabajo 100% remoto, tras una formación inicial en Madrid.
SOTEC es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para eliminar cualquier forma de sesgo.
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(fpl-377) | analista de riesgos cuantitativos
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