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Siga leyendo para descubrir lo que necesitará para tener éxito en este puesto, incluyendo habilidades, cualificaciones y experiencia.
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Senior CCR/XVA Model Validator para liderar la validación independiente de modelos de crédito y derivados, asegurando solidez conceptual, integridad de implementación y monitoreo continuo del desempeño
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. La posición requiere experiencia en modelos IMM, XVA y exposición de derivados, con enfoque en calidad, gobernanza y mejora continua.
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Responsabilidades Principales
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Liderar la validación independiente de modelos CCR (IMM) y XVA en portafolios de derivados.
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Gestionar y analizar el backtesting IMM / outcomes analysis
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(EPE/EEPE/PFE), incluyendo diseño metodológico, segmentación, definición de umbrales, gobernanza de excepciones e investigaciones de causa raíz.
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Desafiar componentes clave de modelado, como motores
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Monte Carlo
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, simulación/calibración de factores de riesgo, curvas/descuento y agregación de portafolio.
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Validar la mecánica de netting y collateral (CSA)
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, incluyendo VM/IM, MPoR, supuestos de close-out y restricciones clave de uso.
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Desarrollar y mantener frameworks de benchmark/challenger testing y sensibilidad/stress para evaluar estabilidad y razonabilidad de los modelos.
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Realizar verificación de implementación y pruebas de controles: replicación/reconciliación, estabilidad numérica, trazabilidad/calidad de datos y gestión de cambios.
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Preparar y presentar conclusiones de validación ante
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MRM Governance Forums y Model Risk Committees
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, impulsando planes de remediación junto con los propietarios de modelos y Tecnología.
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Colaborar con Front Office, Riesgo de Mercado/Crédito, Finanzas y Tecnología para resolver hallazgos, mejorar transparencia de modelos y automatizar monitoreo/reportes.
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Mentorizar a miembros junior del equipo y contribuir a estándares de validación, buenas prácticas y mejora continua del framework CCR/XVA.
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Requisitos del Candidato
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Educación
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Máster o PhD en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Ciencias de la Computación, Finanzas Cuantitativas o disciplinas afines.
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Experiencia
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+5 años en validación de modelos
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, desarrollo cuantitativo o gestión de riesgo, con exposición significativa a
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CCR/XVA y frameworks
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IMM
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.
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Liderazgo en programas de backtesting IMM, gobernanza de excepciones y gestión de remediaciones.
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Habilidades Técnicas
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Experiencia con simulación Monte Carlo
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, calibración de factores de riesgo y pricing de derivados en al menos una clase de activo (Rates/FX/Credit/Equities/Commodities).
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Dominio de
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Python
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(NumPy, pandas).
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Comprensión profunda de mecánicas de netting, collateral, MPoR, CSA y supuestos de close-out.
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Habilidades Personales
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Comunicación efectiva para traducir temas cuantitativos complejos en conclusiones de riesgo claras.
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Capacidad de liderazgo, mentoring y colaboración cross-funcional.
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Rigurosidad, organización y enfoque en calidad y cumplimiento de plazos.
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Deseable
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Conocimiento de guías supervisoras y prácticas de gobernanza de modelos (MRM frameworks, auditoría y regulatorio).
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Experiencia en validación de modelos de margen, SIMM/IM y control de riesgos de datos (curvas, vol surfaces, digitalización CSA).
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Experiencia revisando frameworks XVA en entornos de front-office.
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Experiencia liderando iniciativas cross-funcionales y desarrollando talento junior.
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Qué ofrecemos
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Participar en proyectos estratégicos con impacto en la gestión de riesgo global.
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Ambiente internacional y colaborativo con oportunidad de crecimiento profesional. xugodme
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Desarrollo de habilidades técnicas y cuantitativas avanzadas en un equipo de alto nivel.