Descripción del puesto
CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable, con visión a largo plazo, basado en la calidad, cercanía y especialización. Ofrece productos y servicios adaptados a cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura. Su liderazgo en banca minorista en España y Portugal le permite contribuir al crecimiento económico sostenible.
El departamento de ALM gestiona la liquidez, el funding mayorista, la cartera de renta fija, los riesgos estructurales de balance (tipo de interés y divisa), y la gestión y el pricing del CVA y FVA de los derivados, además de la gestión de colaterales.
Responsabilidades principales
* Seguimiento y gestión en mercado de los riesgos financieros del libro de XVA, con foco en riesgo de crédito y riesgo de tipo de interés.
* Cotización de niveles de XVA, incluyendo CVA, FVA e IMVA, para toda la operativa de derivados de la entidad.
* Desarrollo de mejoras para incorporar garantías, avales y otros mitigantes de riesgo de crédito al pricing.
* Ejecución de derivados de cobertura de las sensibilidades del libro de XVA a mercado.
Requisitos mínimos
* Titulación superior en Matemáticas, Física, Ingeniería o equivalente, perfil cuantitativo.
* Alto nivel de inglés escrito y hablado, con capacidad para gestionar reuniones y comunicaciones con partners internacionales.
* Conocimientos avanzados en programación en Matlab, Python y SQL.
* Conocimiento en productos financieros y modelización.
* Se valorará conocimiento del negocio financiero de CaixaBank y de su cartera de productos y servicios.
* Se valorará conocimientos de Datapool.
Competencias clave
* Conocimientos en mercados e instrumentos financieros.
* Conocimientos en cuantificación y medición de riesgos de mercado y crédito, y en modelización financiera.
* Se valorarán conocimientos en otros lenguajes de programación y tratamiento de datos.
* Capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal.
* Flexibilidad para trabajar con autonomía en calendarios ajustados y disponibilidad en días festivos con actividad en mercados financieros.
* Capacidad de priorización y coordinación de proyectos.
* Creatividad, iniciativa y actitud proactiva.
* Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.
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