Oferta: Senior Counterparty Credit Risk / XVA Model Validation Lead
En
AXPE Consulting
seguimos creciendo en proyectos de
riesgo cuantitativo y model risk
de alto impacto y buscamos incorporar un/a
Senior Consultant especializado/a en validación de modelos CCR y XVA
, con experiencia sólida en entornos IMM y gobierno de modelos.
Te incorporarás a un entorno altamente técnico, colaborando con equipos de Riesgos, Front Office, Finanzas y Tecnología, y participando activamente en foros de gobierno y toma de decisiones clave.
¿Cuál será tu rol?
- Liderar la
validación independiente de modelos de exposición CCR (IMM) y XVA
sobre carteras de derivados.
- Diseñar y ejecutar
backtesting y outcomes analysis
(EPE, EEPE, PFE), incluyendo definición de metodologías, umbrales y gestión de excepciones.
- Realizar challenge técnico de
motores Monte Carlo
, simulación y calibración de factores de riesgo, curvas y agregaciones de portfolio.
- Validar mecánicas de
netting, colateral (CSA), VM/IM, MPoR y supuestos de close-out
.
- Desarrollar frameworks de
benchmarking, sensitividades y stress testing
.
- Verificar implementaciones: reconciliaciones, estabilidad numérica, calidad y trazabilidad del dato.
- Presentar conclusiones en
comités de Model Risk / MRM
y liderar planes de remediación.
- Colaborar transversalmente y
mentorar perfiles más junior
.
¿Qué buscamos?
- 5+ años de experiencia
en validación de modelos, cuantitativa o desarrollo con foco en
CCR / XVA / IMM
.
- Formación avanzada (Máster o PhD) en disciplinas cuantitativas.
- Conocimiento profundo de
simulación Monte Carlo
, pricing de derivados y dinámicas de riesgo en múltiples asset classes.
- Experiencia demostrable liderando
programas de backtesting IMM
.
- Dominio de
Python (NumPy, pandas)
.
- Excelente capacidad de comunicación para traducir complejidad técnica en conclusiones de riesgo claras.
Valoraremos especialmente
- Experiencia con
MRM frameworks
, auditorías y entornos regulatorios.
- Conocimiento de
margin models, SIMM/IM
y su impacto en exposiciones.
- Experiencia en entornos de
Front Office / XVA desks
.
- Liderazgo técnico y experiencia en iniciativas transversales.
¿Qué ofrecemos?
- Proyectos estratégicos y de alta complejidad técnica.
- Contexto colaborativo con expertos en riesgo cuantitativo.
- Desarrollo profesional continuo y visibilidad en foros clave.
- Estabilidad y participación en iniciativas de primer nivel.
Si te motiva trabajar en la frontera del riesgo cuantitativo y la validación de modelos, queremos conocerte.