Quant Model Validation – Market Risk Estamos buscando un perfil cuantitativo orientado a validación de modelos de riesgo de mercado, para incorporarse a un contexto financiero de primer nivel, altamente regulado y con exposición a modelos de valoración complejos. Se trata de una posición enfocada a la revisión crítica de modelos existentes, asegurando su solidez metodológica y cumplimiento regulatorio. Funciones Validación de modelos de valoración y ajustes (fair value, prudent valuation, XVA) Análisis de metodologías, hipótesis y resultados Propuesta de enfoques alternativos Interacción con equipos de desarrollo cuantitativo y riesgos Elaboración de informes técnicos en inglés Coordinación con distintos stakeholders del modelo (risk, model owners, etc.) Requisitos Al menos 4–6 años de experiencia en validación de modelos o market risk Background en matemáticas, física, ingeniería o similar Conocimiento de productos financieros (derivados, renta fija, etc.) Experiencia con modelos de valoración Python como herramienta de análisis Nivel alto de inglés (documentación y reporting) Condiciones Modalidad: Madrid / entorno flexible Incorporación inmediata Rate competitivo Qué se valora Experiencia en entornos bancarios o Big4 Capacidad analítica y pensamiento crítico Experiencia previa en model validation #Quant #ModelValidation #MarketRisk #XVA #Finance #Python #RiskManagement #Banking #FinancialModels