Quant Developer – XVA / Market Risk
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¿No sabe con seguridad qué habilidades necesitará para esta ocasión? Simplemente lea la descripción completa a continuación para obtener una idea clara de los requisitos del candidato.
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Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un ambiente financiero internacional.
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La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.
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Funciones
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Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos
Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.)
Calibración de modelos con datos de mercado
xugodme
Desarrollo de herramientas y prototipos (Python)
Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad
Colaboración con equipos de riesgos y tecnología