Buscamos un/a profesional con experiencia en la configuración de productos en Murex, preferiblemente en el módulo de Commodities, para colaborar en la implementación de métricas de Riesgo de Mercado. El candidato/a trabajará estrechamente con el equipo de Metodología de Riesgo de Mercado en la configuración y validación de productos financieros, asegurando su correcta parametrización y funcionamiento.
Beneficios que ofrecemos:
Contrato hasta finales de 2025, con posibilidad de extensión a 2026.
Incorporación inmediata en un equipo internacional con presencia en Madrid y Brasil.
Modalidad Remota : Considerando que debes estar en España y acudir Madrid en caso el cliente lo requiera.
Entorno profesional de alto nivel, colaborando estrechamente con equipos de Front Office y Metodología de Riesgo de Mercado.
Oportunidades de desarrollo profesional en proyectos estratégicos del sector financiero.
Responsabilidades:
Configuración de productos financieros en Murex, con especial enfoque en Commodities.
Realización de pruebas de modelos de pricing nativos de Murex (P&L, sensibilidades, VaR, FVA/AVAs, FRTB).
Colaboración con el equipo de Metodología de Riesgo de Mercado en la implementación de métricas y calibración de curvas.
Elaboración y mantenimiento de documentación técnica y de procesos.
Brindar soporte en la validación y revisión de productos.
Requisitos:
Experiencia mínima de 4 años en configuración de productos en Murex, preferiblemente en Commodities.
Conocimiento en métricas de Riesgo de Mercado (P&L, sensibilidades, VaR, FVA/AVAs, FRTB).
Habilidades técnicas en configuración de settings, datos estáticos y calibración de curvas.
Experiencia en pruebas de modelos de pricing y validación de productos.
Capacidad para elaborar documentación técnica y de procesos.
Disponibilidad para incorporación inmediata.
Dominio de Inglés.