Buscamos un Senior CCR/XVA Model Validator para liderar la validación independiente de modelos de crédito y derivados, asegurando solidez conceptual, integridad de implementación y monitoreo continuo del desempeño. La posición requiere experiencia en modelos IMM, XVA y exposición de derivados, con enfoque en calidad, gobernanza y mejora continua.
Responsabilidades Principales
* Liderar la validación independiente de modelos CCR (IMM) y XVA en portafolios de derivados.
* Gestionar y analizar el backtesting IMM / outcomes analysis (EPE/EEPE/PFE), incluyendo diseño metodológico, segmentación, definición de umbrales, gobernanza de excepciones e investigaciones de causa raíz.
* Desafiar componentes clave de modelado, como motores Monte Carlo, simulación/calibración de factores de riesgo, curvas/descuento y agregación de portafolio.
* Validar la mecánica de netting y collateral (CSA), incluyendo VM/IM, MPoR, supuestos de close-out y restricciones clave de uso.
* Desarrollar y mantener frameworks de benchmark/challenger testing y sensibilidad/stress para evaluar estabilidad y razonabilidad de los modelos.
* Realizar verificación de implementación y pruebas de controles: replicación/reconciliación, estabilidad numérica, trazabilidad/calidad de datos y gestión de cambios.
* Preparar y presentar conclusiones de validación ante MRM Governance Forums y Model Risk Committees, impulsando planes de remediación junto con los propietarios de modelos y Tecnología.
* Colaborar con Front Office, Riesgo de Mercado/Crédito, Finanzas y Tecnología para resolver hallazgos, mejorar transparencia de modelos y automatizar monitoreo/reportes.
* Mentorizar a miembros junior del equipo y contribuir a estándares de validación, buenas prácticas y mejora continua del framework CCR/XVA.
Requisitos del Candidato
Educación:
* Máster o PhD en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Ciencias de la Computación, Finanzas Cuantitativas o disciplinas afines.
Experiencia:
* +5 años en validación de modelos, desarrollo cuantitativo o gestión de riesgo, con exposición significativa a CCR/XVA y frameworks IMM .
* Liderazgo en programas de backtesting IMM, gobernanza de excepciones y gestión de remediaciones.
Habilidades Técnicas:
* Experiencia con simulación Monte Carlo, calibración de factores de riesgo y pricing de derivados en al menos una clase de activo (Rates/FX/Credit/Equities/Commodities).
* Dominio de Python (NumPy, pandas).
* Comprensión profunda de mecánicas de netting, collateral, MPoR, CSA y supuestos de close-out.
Habilidades Personales:
* Comunicación efectiva para traducir temas cuantitativos complejos en conclusiones de riesgo claras.
* Capacidad de liderazgo, mentoring y colaboración cross-funcional.
* Rigurosidad, organización y enfoque en calidad y cumplimiento de plazos.
Deseable
* Conocimiento de guías supervisoras y prácticas de gobernanza de modelos (MRM frameworks, auditoría y regulatorio).
* Experiencia en validación de modelos de margen, SIMM/IM y control de riesgos de datos (curvas, vol surfaces, digitalización CSA).
* Experiencia revisando frameworks XVA en entornos de front-office.
* Experiencia liderando iniciativas cross-funcionales y desarrollando talento junior.
Qué ofrecemos
* Participar en proyectos estratégicos con impacto en la gestión de riesgo global.
* Entorno internacional y colaborativo con oportunidad de crecimiento profesional.
* Desarrollo de habilidades técnicas y cuantitativas avanzadas en un equipo de alto nivel.