Para nuestro cliente, buscamos un/a Credit Risk Quant / Consultor para incorporarse a una multinacional de consultoría financiera que cuenta con un equipo de 135 profesionales y que abrió su filial en España hace un año, Madrid.
La compañía es una firma internacional de consultoría especializada en el sector financiero, con foco en gestión de riesgos, finanzas y regulación bancaria. Ofrece servicios avanzados a bancos y reguladores, combinando una sólida experiencia de mercado con expertise en riesgo de crédito, riesgo de mercado, liquidez, ESG, FinTech, planificación estratégica y optimización de procesos.
Modelo de trabajo
Modalidad flexible: podrás trabajar desde donde te resulte más cómodo.
Desde casa
Oficina en el centro de Madrid (zona Velázquez)
En cliente
Responsabilidades
Desarrollo y validación de modelos regulatorios (Pilar I: PD, LGD, EAD; Pilar II).
Desarrollo de satellite models y modelos de predicción de series temporales.
Análisis cuantitativos ad hoc.
Programación y análisis en SAS, Stata y/o Python.
Participación en ejercicios de stress testing (EBA, ICAAP).
Elaboración de documentación técnica.
Participación en proyectos de investigación relacionados con riesgo.
Requisitos
Máster de perfil cuantitativo (Economía, Matemáticas, Física, Estadística, Ingeniería Matemática u otros afines).
Sólida base en estadística y econometría.
Experiencia mínima de 3 años en modelos de riesgo (Pilar I, Pilar II, IFRS 9).
Conocimiento de la normativa CRR, guías de la EBA, ECB Guide e IFRS 9.
Manejo de SAS, Stata y/o Python.
Conocimiento del funcionamiento de un departamento de riesgos en entidades financieras.
Inglés avanzado
Condiciones
Salario a convenir en función de la experiencia aportada (a partir de 3 años)