Buscamos un Senior CCR/XVA Model Validator para liderar la validación independiente de modelos de crédito y derivados, asegurando solidez conceptual, integridad de implementación y monitoreo continuo del desempeño. La posición requiere experiencia en modelos IMM, XVA y exposición de derivados, con enfoque en calidad, gobernanza y mejora continua.¿Tiene las siguientes habilidades, experiencia e impulso para tener éxito en este puesto? Descúbralo a continuación.Responsabilidades PrincipalesLiderar la validación independiente de modelos CCR (IMM) y XVA en portafolios de derivados.Gestionar y analizar el backtesting IMM / outcomes analysis (EPE/EEPE/PFE), incluyendo diseño metodológico, segmentación, definición de umbrales, gobernanza de excepciones e investigaciones de causa raíz.Desafiar componentes principal de modelado, como motores Monte Carlo, simulación/calibración de factores de riesgo, curvas/descuento y agregación de portafolio.Validar la mecánica de netting y collateral (CSA), incluyendo VM/IM, MPoR, supuestos de close-out y restricciones clave de uso.Desarrollar y mantener frameworks de benchmark/challenger testing y sensibilidad/stress para evaluar estabilidad y razonabilidad de los modelos.Realizar verificación de implementación y pruebas de controles: replicación/reconciliación, estabilidad numérica, trazabilidad/calidad de datos y gestión de cambios.Preparar y presentar conclusiones de validación ante MRM Governance Forums y Model Risk Committees, impulsando planes de remediación junto con los propietarios de modelos y Tecnología.Colaborar con Front Office, Riesgo de Mercado/Crédito, Finanzas y Tecnología para resolver hallazgos, mejorar transparencia de modelos y automatizar monitoreo/reportes.Mentorizar a miembros junior del equipo y contribuir a estándares de validación, buenas prácticas y mejora continua del framework CCR/XVA.Requisitos del CandidatoEducación:Máster o PhD en Matemáticas, Estadística, Física, Ing