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GESTOR/A EN PARÁMETROS DE RIESGO DE CRÉDITOCaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:
- Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.- Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).- Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.- Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.- Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico:
pricing, RAROC, y planificación de riesgos.- Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.- Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.- Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.Los proyectos que asumirás en la posición son:
- Diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de riesgo de crédito y de sus herramientas asociadas.- Alineación de las metodologías a las nuevas regulaciones y guías asociadas.- Mejora continua de los modelos en cuanto a su rendimiento y calidad y en la eficiencia en los procesos de estimación.- Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.- Backtesting de los parámetros para el cálculo de provisiones bajo IFRS9.- Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo.- Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.- Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.- Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.Requisitos mínimos- Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría, preferentemente en estimación de parámetros de riesgo o modelos de capital económico.- Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).- Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)- Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.Competencias clave- Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.- Capacidad de comunicación y de defensa de los principios de gestión del riesgo de crédito y de modelo.- Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.- Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.- Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.- Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.- Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.- Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.- Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.- Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.- Atractivo paquete de beneficios sociales:
seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.- Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.- Medidas de flexibilidadConsulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación. Es capaz de desarrollar e implementar soluciones analíticas (e.G., cuadros de mando, modelos predictivos) para dar respuesta a las necesidades de las casuísticas de negocio de la entidad, de manera holística (i.E., desde el entendimiento del problema hasta la implementación y monitorización). Conoce y utiliza las buenas prácticas en el desarrollo de software y de modelos de machine learning. Es capaz de comunicar los insights/resultados de la solución analítica de una manera clara y estructurada a través de presentaciones y/o cuadros de mando.CompetenciasEXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS (RIESGOS)NORMATIVA Y REGULACIÓN EN ENTORNOS BANCARIOSANALÍTICA AVANZADA Y MODELOS PREDICTIVOS (RIESGOS)IFRS 9 PRINCIPIOS CONTABLES (RIESGOS)HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO#J-18808-Ljbffr