Quant Model Validation – Market Risk Estamos buscando un perfil cuantitativo orientado a validación de modelos de riesgo de mercado, para incorporarse a un entorno financiero de primer nivel, altamente regulado y con exposición a modelos de valoración complejos. Se trata de una posición enfocada a la revisión crítica de modelos existentes, asegurando su solidez metodológica y cumplimiento regulatorio. Funciones * Validación de modelos de valoración y ajustes (fair value, prudent valuation, XVA) * Análisis de metodologías, hipótesis y resultados * Propuesta de enfoques alternativos * Interacción con equipos de desarrollo cuantitativo y riesgos * Elaboración de informes técnicos en inglés * Coordinación con distintos stakeholders del modelo (risk, model owners, etc.) Requisitos * Al menos 4–6 años de experiencia en validación de modelos o market risk * Background en matemáticas, física, ingeniería o similar * Conocimiento de productos financieros (derivados, renta fija, etc.) * Experiencia con modelos de valoración * Python como herramienta de análisis * Nivel alto de inglés (documentación y reporting) Condiciones * Modalidad: Madrid / entorno flexible * Incorporación inmediata * Rate competitivo Qué se valora * Experiencia en entornos bancarios o Big4 * Capacidad analítica y pensamiento crítico * Experiencia previa en model validation #Quant #ModelValidation #MarketRisk #XVA #Finance #Python #RiskManagement #Banking #FinancialModels