Desde Winning Consulting buscamos un/a Senior Model Risk 60;para incorporarse en un proyecto relevante con un cliente del sector banca(mayorista) Madrid | Híbrido.
Responsabilidades Liderar la validación independiente de modelos de exposición CCR (IMM) y XVA en carteras de derivados, asegurando solidez conceptual, correcta implementación y monitorización continua del rendimiento.
Ser responsable del backtesting / outcomes analysis de IMM (EPE/EEPE/PFE): diseño metodológico, segmentación, umbrales, gobierno de excepciones e investigaciones de causa raíz.
Realizar challenge efectivo de componentes clave: motores Monte Carlo de exposición, simulación/calibración de factores de riesgo, curvas/discounting y agregación de cartera.
Validar mecánicas de netting y colateral (CSA) (VM/IM cuando aplique), MPoR, supuestos de close-out y principales limitaciones/restricciones de uso.
Desarrollar y mantener frameworks de benchmark/challenger testing y análisis de sensibilidad/estrés para evaluar estabilidad y razonabilidad.
Ejecutar verificación de implementación y testing de controles (replicación/reconciliación, estabilidad numérica, trazabilidad/calidad de datos, gestión de cambios).
Elaborar y presentar conclusiones de validación en foros de MRM / Model Risk Committees, impulsando planes de remediación con model owners y Tecnología.
Colaborar con Front Office, Market/Credit Risk, Finanzas y Tecnología para resolver hallazgos, mejorar transparencia y automatizar monitorización/reporting.
Mentorización de perfiles junior y contribución a estándares, mejores prácticas y mejora continua del framework de validación CCR/XVA.
Requisitos Titulación avanzada ( Máster/PhD preferible) en disciplina cuantitativa: Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Informática, Finanzas Cuantitativas o similar.
1. +5 años de experiencia en model validation, desarrollo de modelos o riesgo cuantitativo, con exposición sólida a CCR / XVA y frameworks IMM .
Dominio técnico de simulación Monte Carlo para exposiciones, técnicas de calibración y dinámica de pricing de derivados en una o varias asset classes.
Rates/FX/Credit/Equities/Commodities).
Experiencia demostrable liderando programas de IMM backtesting/outcomes analysis, incluyendo gobierno de excepciones y gestión de remediaciones.
Muy buen manejo de Python .
2. 27760; Sobre Winning Consulting En Winning Consulting impulsamos la transformación de nuestros clientes mediante consultoría, formación, selección e investigación.
Aplicamos pensamiento científico y metodologías probadas para generar valor sostenible.
3. 28206; Más info: www.winning-consulting.com .
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