Afi
es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía.
Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su
excelencia técnica y rigor
al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades
analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas
para ofrecer
soluciones a medida.
¿Te interesa el riesgo cuantitativo, la validación de modelos y trabajar con Monte Carlo, XVA y CCR en un entorno global y técnico?
Formarás parte de un equipo de validación independiente, participando en el análisis y
challenge
de modelos de exposición de riesgo de contraparte (IMM) y XVA, colaborando con Front Office, Riesgos, Finanzas y Tecnología.
Responsabilidades principales
* Apoyar la
validación independiente
de modelos CCR (IMM) y XVA.
* Participar en
backtesting y outcomes analysis
(EPE, EEPE, PFE).
* Analizar componentes clave de los modelos, como: Simulación Monte Carlo (configuración, convergencia, estabilidad numérica); simulación y calibración de factores de riesgo (curvas, volatilidades)
* Colaborar en la validación de
netting, colateral (CSA, VM/IM)
, MPoR y supuestos de
close-out
.
* Desarrollar
benchmarks, pruebas de sensibilidad y estrés
para evaluar estabilidad y razonabilidad de resultados.
* Ejecutar pruebas de verificación de implementación y controles: Reconciliación con cálculos alternativos; Controles de calidad y linaje de datos; Testing de cambios en modelos y configuraciones.
* Elaborar
informes de validación
y materiales para comités de riesgo de modelo.
* Contribuir a la mejora continua del equipo mediante
automatización, notebooks en Python y buenas prácticas
.
Requisitos
* Máster (o Grado con experiencia relevante) en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Informática, Finanzas Cuantitativas o similar.
* Experiencia de
3 años de experiencia
(incluidas prácticas) en validación de modelos, riesgo cuantitativo, riesgo de mercado/crédito o analítica XVA/CCR.
* Conocimientos de
simulación Monte Carlo
y fundamentos de derivados en al menos una clase de activo (Rates, FX, Crédito, Equity o Commodities).
* Familiaridad con métricas de exposición
EPE / EEPE / PFE
.
* Python
a nivel práctico (NumPy, pandas).
Se valorará especialmente
* Conocimiento de marcos de
Model Risk Management (MRM)
y procesos de gobierno.
* Familiaridad con:
* Colateralización (CSA, VM/IM), MPoR y
close-out
.
* Datos de mercado (curvas,
discounting
, superficies de volatilidad).
* Conceptos XVA (CVA, FVA, KVA).
* Marcos de márgenes como
SIMM / IM
.
* Experiencia en
automatización, dashboards o testing frameworks
en Python.
¿Qué ofrecemos?
* Paquete retributivo formado por fijo+bonus
* Beneficios sociales: plan de pensiones, seguro médico, plan de formación
* Aprendizaje continuo en un entorno cuantitativo y colaborativo.
* Interacción con múltiples áreas del banco.
* Oportunidad de crecimiento profesional en
Model Risk / Quantitative Risk
.
Al inscribirte, consientes que Afi trate tus datos personales con la finalidad de valorar tu candidatura en el proceso de selección. Para más información y ejercicio de derechos visita