Banco Sabadell es una de las principales entidades bancarias en España con más de 14.000 personas caracterizadas por nuestra implicación, espíritu de colaboración y dinamismo.
Nuestra razón de ser es ayudar a personas y empresas a hacer realidad sus proyectos, anticipándonos y ocupándonos de que tomen las mejores decisiones económicas, a través de nuestros valores: el compromiso, no conformismo, profesionalidad, eficacia, empatía y franqueza.
Y además, lo hacemos mediante una gestión responsable y comprometida con el medio ambiente.
Misión del Profesor
Tu misión principal se centrará en desarrollar las proyecciones de provisiones por riesgo de crédito y Cost-of-Risk bajo distintos escenarios y con distintas finalidades (internas o regulatorias), siempre considerando las expectativas supervisoras y los objetivos que internamente establezca el Grupo.
* Realizarás la proyección del impacto en provisiones por riesgo de crédito y Cost-of-Risk bajo escenarios base y adversos con finalidad interna o regulatoria (Stress Test EBA).
* Participarás en la elaboración del Plan Estratégico y del ICAAP del Grupo.
* Desarrollarás y harás mantenimiento de motores de proyección de pérdidas por riesgo de crédito y Cost-of-Risk bajo finalidades internas o regulatorias.
* Hacerás presentación, seguimiento y validación periódica de la información de provisiones por riesgo de crédito y Cost-of-Risk.
* Participarás y coordinarás proyectos transversales internos de la dirección.
* Hacerás seguimiento de implantación de nuevos modelos, impactos y metodologías aplicadas.
* Contrastarás las proyecciones realizadas con respecto al desarrollo real y propondrás alternativas correctivas necesarias.
* Revisarás y valorarás la consistencia de las proyecciones de provisiones por riesgo de crédito y metodologías de proyección, desarrolladas por las filiales del Grupo con respecto a las implementadas a nivel consolidado o en Banco Sabadell.
* Generarás y mantendrás bases de datos históricas y con drivers relevantes para la realización de las proyecciones.
* Definirás metodologías de proyección y colaborarás en el desarrollo de modelos relacionados con la proyección de pérdidas de crédito (PD, LGD y staging).
Requisitos del Candidato
* Estudios superiores en ámbito Técnico (Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o similar).
* Valoraremos positivamente que aportes formación complementaria (Postgrado o Máster) en Finanzas Cuantitativas o en Analítica de Datos.
* Experiencia mínima de 2-3 años en Consultoría o Banca, en posición similar (proyecciones o modelos de riesgo de crédito).
* Que estés habituado y/o aportes experiencia contrastada en gestión de información, análisis de BBDD y elaboración de informes.
* Que domines lenguajes de programación estadística (SAS - SQL), así como del paquete Office (Excel, PowerPoint).
Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, orientación sexual, religión, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social.
Banco Sabadell forma parte de la red de empresas con el distintivo de "Igualdad en la Empresa" otorgado por el Ministerio de Igualdad.