Para nuestro cliente, buscamos un/a Credit Risk Quant / Consultor para incorporarse a una multinacional de consultoría financiera que cuenta con un equipo de 135 profesionales y que abrió su filial en España hace un año, Madrid.La compañía es una firma internacional de consultoría especializada en el sector financiero, con foco en gestión de riesgos, finanzas y regulación bancaria. Ofrece servicios avanzados a bancos y reguladores, combinando una sólida experiencia de mercado con expertise en riesgo de crédito, riesgo de mercado, liquidez, ESG, FinTech, planificación estratégica y optimización de procesos.Modelo de trabajoModalidad flexible: podrás trabajar desde donde te resulte más cómodo.- Desde casa- Oficina en el centro de Madrid (zona Velázquez)- En clienteResponsabilidades- Desarrollo y validación de modelos regulatorios (Pilar I: PD, LGD, EAD;
Pilar II).- Desarrollo de satellite models y modelos de predicción de series temporales.- Análisis cuantitativos ad hoc.- Programación y análisis en SAS, Stata y/o Python.- Participación en ejercicios de stress testing (EBA, ICAAP).- Elaboración de documentación técnica.- Participación en proyectos de investigación relacionados con riesgo.Requisitos- Máster de perfil cuantitativo (Economía, Matemáticas, Física, Estadística, Ingeniería Matemática u otros afines).- Sólida base en estadística y econometría.- Experiencia mínima de 3 años en modelos de riesgo (Pilar I, Pilar II, IFRS 9).- Conocimiento de la normativa CRR, guías de la EBA, ECB Guide e IFRS 9.- Manejo de SAS, Stata y/o Python.- Conocimiento del funcionamiento de un departamento de riesgos en entidades financieras.- Inglés avanzadoCondiciones- Salario a convenir en función de la experiencia aportada (a partir de 3 años)