Se busca a un experto en validación interna para cubrir una posición estratégica dentro de nuestra empresa.
Perfil del puesto:
+ Experiencia laboral previa en desarrollo o validación de modelos de riesgo crediticio, tales como modelos de puntuación y calificación, PD, LGD, EL, EAD, pruebas de estrés, provisiones (NIC 39 / NIIF 9) y capital económico.
+ Implementación de los requisitos de Basilea II e interacción con los reguladores.
+ Cálculo del capital regulatorio para carteras IRB.
Formación académica:
+ Licenciatura en Matemáticas, Ingeniería, Estadística, Física o Economía;
+ Máster en finanzascuantitativas o ciencias actuariales.
Habilidades y conocimientos:
Idiomas:
+ Alto nivel de inglés;
+ Valoramos el conocimiento de otros idiomas (portugués, francés y/o alemán).
Tecnologías:
+ Habilidades de programación en SAS, R, Python, VBA, C++, MATLAB, etc.
Funciones principales:
Validación de modelos:
- Llevar a cabo la validación independiente de cada nuevo modelo de riesgo crediticio;
- Los modelos deben estar correctamente diseñados, evaluados, validados y aprobados antes de poder utilizarse con fines de gestión de riesgos;
- Cada modelo existente en uso debe ser supervisado, calibrado y, si es necesario, modificado o sustituido periódicamente, una vez que haya sido debidamente validado y aprobado.
Necesidades:
- Realizar un análisis crítico para comprender y cuestionar el modelo y sus supuestos;
- Realizar un análisis crítico de los datos utilizados para construir el modelo y los métodos aplicados para la selección de muestras;
- Realizar un análisis crítico del entorno tecnológico en el que se utilizará el modelo, evaluando su implementación en los sistemas;
- Evaluar el rendimiento del modelo;
- Revisar los resultados de la supervisión y las pruebas retrospectivas realizadas por los usuarios y/o desarrolladores del modelo;
- Mantener una relación continua y eficaz con las partes interesadas: propietarios de modelos, gestores de carteras, desarrolladores de modelos y partes externas;
- Ofrecer una perspectiva independiente sobre los modelos evaluando si son adecuados para su finalidad y comunicándolo de forma eficaz a las partes interesadas internas y externas.
Requisitos adicionales:
Incorporación: Inmediata;
Contrato: Temporal;
Jornada laboral: Completa;
Lugar de trabajo: Boadilla del Monte;
Remuneración: € brutos al mes en 11 pagas