Models Non Financial Risk Analyst
Country: Spain
POR QUE DEBERIAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD
En Santander somos actores principales en la transformacion del sector financiero. Quieres unirte a nuestro equipo?
Riesgo de credito, Riesgo de tipos de interes, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay muchos tipos de riesgos, por ello su analisis y cuantificacion es clave para nuestro proposito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.
Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestion que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.
Santander se enorgullece de ser una organizacion donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religion, edad, orientacion sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de genero.
QUE HARAS EN TU TRABAJO
1. Participar en la transformacion de las funciones de Validacion Interna del Grupo a traves del Single Validation Office garantizando el correcto cumplimiento de los requerimientos regulatorios, estandares de validacion de modelos, y asegurando la maxima calidad y completitud de los entregables.
FUNCIONES
1. Asegurar la consistencia y homogeneidad de las validaciones de los modelos realizadas por los equipos de validacion interna.
2. Realizar una evaluacion del informe de validacion en las diferentes areas que lo componen.
3. Participar en la creacion y mantenimiento de los estandares de validacion, incluyendo las ultimas tecnicas de modelado y requerimientos regulatorios.
4. Asegurar la correcta aplicacion de los estandares dentro del proceso de validacion de modelos y que en consecuencia, el proceso de asignacion del rating del modelo se ha realizado correctamente.
5. Garantizar que los modelos regulatorios cumplen con todos los requerimientos normativos, velando por la maxima calidad y completitud de los entregables.
6. Apoyar en el cumplimiento de las actividades asociadas a planes de remediacion adquiridos con el regulador y/o auditoria interna.
7. Promover la identificacion temprana de potenciales incumplimientos regulatorios durante la fase de definiciones metodologicas.
8. Realizar una evaluacion de los tipos de cambio regulatorios en sistemas de calificacion IRB y modelos IMA.
EXPERIENCIA
1. Mas de anos en puestos similares o temas relevantes para la posicion (especialmente vinculado al desarrollo o validacion de modelos de credito bajo normativa ECB).
EDUCACION
1. Matematicas, estadistica, fisica, ingenieria, economia o ADE, etc...
2. Deseable especializacion de postgrado en finanzas cuantitativas.
COMPETENCIAS
1. Conocimientos en modelizacion.
2. Capacidad de comunicacion, analisis y sintesis. Proactividad.
3. Vision de conjunto y trabajo colaborativo con equipos multi