Publicada el 15 junio
Misión del puesto
Lo que harás en tu día a día…
Tu misión principal se centrará en participar en la elaboración del ejercicio de Stress Test relativo al margen de intereses del Grupo Banco Sabadell, colaborando en el diseño y mejora de los procesos de extracción y aprovisionamiento de datos, en el análisis de la razonabilidad de los resultados obtenidos, así como en su interpretación.
Entre tus responsabilidades principales se encontrarán:
- Diseñarás, desarrollarás y revisarás procedimientos utilizando SQL, Visual Basic y SAS para optimizar procesos y garantizar la calidad de los datos.
- Implementarás e interpretarás metodologías regulatorias en relación con las proyecciones de margen de intereses en ejercicios de Stress Test.
- Realizarás proyecciones del margen de intereses bajo diversos escenarios de Stress, así como analizar los resultados obtenidos.
- Desarrollarás análisis causales de la evolución del margen de intereses real, así como de las desviaciones en las proyecciones de cada uno de los escenarios utilizados.
- Harás uso y mantenimiento de herramientas de ALM, tanto propias, como externas (Ambit Focus).
Lo que valoramos…
- Que tengas estudios superiores (Grado o Licenciatura) en Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Física o similar.
- Valoraremos positivamente poseer alguna certificación como CEFA, FRM, CFA o Máster equivalente.
- Mínimo 2-3 años de experiencia en posición – funciones similares (Proyección Escenarios, Stress Test, Margen Financiero) en Banca.
- Dominio avanzado de Excel y SQL y nivel alto de programación.
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