PPara nuestro cliente, buscamos un/a strongCredit Risk Quant / Consultor /strong para incorporarse a una multinacional de consultoría financiera que cuenta con un equipo de 135 profesionales y que abrió su filial en España hace un año, Madrid. /ppbr/ppLa compañía es una firma internacional de consultoría especializada en el sector financiero, con foco en stronggestión de riesgos, finanzas y regulación bancaria /strong. Ofrece servicios avanzados a bancos y reguladores, combinando una sólida experiencia de mercado con expertise en riesgo de crédito, riesgo de mercado, liquidez, ESG, FinTech, planificación estratégica y optimización de procesos. /ppbr/ppstrongModelo de trabajo /strong /ppModalidad flexible: podrás trabajar desde donde te resulte más cómodo. /pulliDesde casa /liliOficina en el centro de Madrid (zona Velázquez) /liliEn cliente /li /ulpstrongResponsabilidades /strong /pulliDesarrollo y validación de modelos regulatorios (Pilar I: PD, LGD, EAD; Pilar II). /liliDesarrollo de satellite models y modelos de predicción de series temporales. /liliAnálisis cuantitativos ad hoc. /liliProgramación y análisis en SAS, Stata y/o Python. /liliParticipación en ejercicios de stress testing (EBA, ICAAP). /liliElaboración de documentación técnica. /liliParticipación en proyectos de investigación relacionados con riesgo. /li /ulpstrongRequisitos /strong /pulliMáster de perfil cuantitativo (Economía, Matemáticas, Física, Estadística, Ingeniería Matemática u otros afines). /liliSólida base en estadística y econometría. /liliExperiencia mínima de 3 años en modelos de riesgo (Pilar I, Pilar II, IFRS 9). /liliConocimiento de la normativa CRR, guías de la EBA, ECB Guide e IFRS 9. /liliManejo de SAS, Stata y/o Python. /liliConocimiento del funcionamiento de un departamento de riesgos en entidades financieras. /liliInglés avanzado /li /ulpstrongCondiciones /strong /pulliSalario a convenir en función de la experiencia aportada (a partir de 3 años) /li /ul