Analista de Gobierno de Riesgo de Crédito
Equipo : Gobierno de Riesgo de Crédito
Nivel de experiencia : 2-5 años
Tipo de trabajo : híbrido
Requisitos : inglés B2+ o superior + Licenciatura ADE, Económicas o similar.
El equipo al que te unes :
En el área de Gobierno de Riesgo de Crédito somos los responsablesde establecer la política, los criterios, la modelización y apetito de Riesgo de Crédito del Grupo Repsol para distintas contrapartes (financieras, comerciales, estratégicas, etc.)
La misión de la posición que publicamos es clave para desarrollar los contenidos mencionados y requiere de conocimiento de riesgo de crédito y metodología y tiene una componente aspiracional muy relevante para el Grupo Repsol dado que esta unidad establecerá la hoja de ruta de la compañía en lo referido a políticas de riesgo de crédito, criterios de evaluación de contrapartes y mitigantes aceptables, así como el posible recalibrado de los modelos estadísticos. Esta posición estará en contacto permanente con las áreas de gestión de riesgo de crédito de la compañía e interactuará de manera constante con equipos de metodología, financieros, negocio, contabilidad y de manera más esporádica con estrategia, seguros y agencias de rating.
La posición contribuirá significativamente al desarrollo profesional del candidato teniendo la posibilidad de adquirir y desarrollar nuevos conocimientos en materia de riesgo de crédito, de formar parte de un proyecto ambicioso y retador alineado con los objetivos estratégicos de la compañía. De igual modo permitirá al candidato / a adquirir competencias de negociación, visión estratégica del Grupo Repsol e integrase en un equipo humano altamente cualificado y en un entorno de trabajo atractivo.
Principales tareas :
Definición de políticas de riesgo de crédito (apetito al riesgo, normativa interna, etc.) y su concreción en modelos.
Seguimiento y adaptación de los modelos de riesgo de crédito (backtesting y recalibrado) con una visión regresiva y prospectiva (escenarios de estrés, pérdida esperada, loss given default, potencial future exposure., etc.). Análisis de la bondad de los modelos (para nuevos sectores / geografías
Definición, seguimiento y análisis de KPIs relevantes de Riesgo de Crédito y Contraparte para los órganos de Dirección de la compañía
Asesoramiento sobre operaciones y proyectos que conlleven riesgo de crédito y contraparte para el Grupo
Propuesta de valoración de mitigantes de crédito y establecimiento de criterios de aceptación / prelación, criterios estándar en contratos marcos
Bonus según objetivos
Aportación a plan de pensiones
Desconexión digital
Medidas de conciliación
Asesoría legal
Servicios de apoyo al empleado
Encajarás en el puesto si :
Experiencia laboral de entre 2 y 5 años principalmente en el área de Riesgo de crédito y contraparte, realizando análisis de riesgo de crédito preferiblemente en el sector de la energía y / o financiero.
Conocimientos en metodología y / o modelización de riesgo de crédito y contraparte para cualquier tipología de tercero (incluyendo entidades financieras) con una visión regresiva y prospectiva (PFE).
Conocimientos en modelos de rating / scoring. Experiencia en manejo de bases de datos de información financiera / crediticia(S&P, Fitch, Moody´s, Informa, etc.)
Capacidad para trabajar en equipo y gestionar proyectos.
Valorables :
Manejo y desarrollo de modelos estadísticos, backtesting y recalibrados
Conocimiento de lenguajes de programación (Python, R) y análisis estadístico.
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Analista Riesgo • Madrid, Comunidad de Madrid, España
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