Quant Developer – XVA / Market RiskBuscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un entorno financiero internacional.La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.Funciones- Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos 📊- Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.) 📐- Calibración de modelos con datos de mercado 📈- Desarrollo de herramientas y prototipos (Python) 💻- Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad 🔍- Colaboración con equipos de riesgos y tecnología 🤝- Documentación técnica en inglés 📝- Soporte a validación interna y auditoría 🧩Requisitos- 4–6 años de experiencia en modelización cuantitativa- Background en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativa 🎓- Experiencia en desarrollo de modelos financieros- Conocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociados 📚- Python (Java valorable) 💻- Conocimientos estadísticos- Nivel alto de inglés 🌍Condiciones- Modalidad: Remoto- Incorporación inmediata 🚀- Rate competitivo 💰Qué se valora- Experiencia con datos de mercado y calibración de modelos 📊- Experiencia en entornos bancarios (Markets / Risk) 🏦- Capacidad de trabajo en entornos complejos#Quant #XVA #MarketRisk #FinancialModels #Python #QuantFinance #Risk #Banking #Derivatives