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CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable que tiene como objetivo largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización.
El departamento de ALM gestiona la liquidez, el funding mayorista, la cartera de renta fija del banco, los riesgos estructurales de balance y la gestión del CVA y FVA de los derivados.
Dentro del equipo, serás parte de la Gestión y Pricing del CVA-FVA. Tus principales proyectos serán:
* Seguimiento y gestión en mercado de los riesgos financieros del libro de XVA.
* Cotización de niveles de XVA para toda la operativa de derivados generada dentro de la entidad.
* Desarrollo de mejoras para incorporar garantías, avales y otros mitigantes de riesgo de crédito al pricing.
* Ejecución de derivados de cobertura de las sensibilidades del libro de XVA a mercado.
Requisitos Mínimos
* Perfil cuantitativo con titulación superior en Matemáticas, Físico, Ingeniería o equivalente.
* Haber estudiado un alto nivel de inglés escrito y hablado.
* Tener conocimientos avanzados de programación en Matlab, Python y SQL.
* Conocer productos financieros y su modelización.
* Tener conocimiento en el negocio financiero de CaixaBank y la cartera de productos y servicios de la entidad.
* Tener conocimiento en Datapool.
Competencias Clave
* Conocimientos en mercados e instrumentos financieros.
* Capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal.
* Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
* Capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
* Alto nivel de creatividad e iniciativa con actitud proactiva.
* Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes.
Son responsables de la gestión de los Riesgos de Mercado propios de la entidad.