Buscamos un Consultor Common MS con experiencia en modelado de riesgo de mercado e implementación de FRTB para unirse a nuestro equipo. Este rol implica diseñar, validar e implementar modelos de riesgo en sistemas financieros, con un enfoque particular en Murex y marcos regulatorios.
Diseño y Desarrollo de Modelos
* Apoyar en la conceptualización y diseño de modelos bajo el enfoque Internal Models Approach (IMA) para FRTB.
* Configurar y calibrar modelos de cálculo de riesgo de mercado, incluyendo VaR, Expected Shortfall (ES) y sensibilidades de riesgo.
* Implementar Risk Factors Eligibility Test (RFET) y realizar pruebas de backtesting y estrés.
Validación de Modelos y Evaluación de Riesgo
* Revisar supuestos, metodologías y resultados en colaboración con el equipo de Riesgo de Modelo.
* Ejecutar pruebas independientes de validación, incluyendo análisis de sensibilidad, estabilidad y comportamiento en escenarios adversos.
* Mantener documentación técnica detallada para garantizar el cumplimiento con normativas internacionales.
Implementación y Soporte Técnico
* Brindar asistencia técnica en la implementación de modelos FRTB dentro de sistemas de gestión de riesgo como Murex.
* Coordinar con equipos de desarrollo para integrar modelos en flujos de cálculo diario y pruebas de producción.
* Resolver problemas técnicos durante el desarrollo, pruebas o implementación.
Análisis y Reportes Regulatorios
* Apoyar en la generación de reportes regulatorios bajo el marco FRTB, incluyendo métricas como Expected Shortfall, SA capital charges y backtesting.
* Desarrollar herramientas para monitorear métricas clave como Default Risk Charge (DRC) y Non-Modellable Risk Factors (NMRFs).
Colaboración Interdisciplinaria
* Trabajar en conjunto con los equipos de Riesgo de Mercado, Riesgo de Modelo, TI y organismos reguladores.
* Participar en reuniones con auditores y reguladores, justificando la lógica, diseño y validación de modelos.
* Adaptar modelos a nuevos requisitos regulatorios y cambios en el mercado.
Capacitación y Mejora Continua
* Desarrollar talleres para equipos de riesgo sobre conceptos técnicos y operativos de los modelos FRTB.
* Identificar áreas de mejora en los procesos de modelado y proponer soluciones innovadoras.
Requisitos y Habilidades:
* Sólidos conocimientos del marco regulador FRTB y modelado de riesgo de mercado.
* Experiencia en implementación y configuración de Murex para modelos de riesgo.
* Dominio de análisis cuantitativo, matemáticas financieras y metodologías de riesgo.
* Habilidades en programación con Python, SQL o lenguajes similares.
* Familiaridad con requisitos de reportes regulatorios.
* Excelentes habilidades analíticas, de resolución de problemas y comunicación.
Si te apasiona el riesgo de mercado, el cumplimiento regulatorio y la implementación en Murex, ¡te invitamos a postularte!
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