En SOTEC / ASTEK Groupe, estamos buscando un especialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading).
¿Qué estamos buscando?
Responsabilidades clave:
* Mínimo +5 años de experiencia en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.
* Experiencia demostrada en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados.
* Experiencia con sistemas de modelización basados en proveedores.
* Sólidos conocimientos de teoría de modelos, técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de Hull-White.
* Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL).
* Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Valor en Riesgo (VaR) mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.
* Experiencia demostrada en desarrollo, documentación y elaboración de guías de implementación de modelos.
* Excelentes habilidades de comunicación – tanto verbales como escritas.
* Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.
* Ingles +B2
Condiciones:
* Contrato indefinido (con remuneración flexible)
* 100% remoto, tras una formación inicial en Madrid
SOTEC es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para eliminar cualquier forma de sesgo.