¡Hola!
¿Todavía no conoces
hiberus
? Somos una empresa de #tecnología construida con un ingrediente diferencial, la
HIPERESPECIALIZACIÓN
.
Formar parte de hiberus significa crecimiento, pasión por la tecnología, interés por la innovación, ambiente laboral flexible y colaborativo, compañerismo, aprendizaje, capacitación continua, motivación y superación ante nuevos retos... y esto es solo el principio. Somos más de
4.500 profesionales
y no paramos de crecer
Actualmente contamos con
36 hubs de desarrollo
en España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y África. ¡Estamos redefiniendo el mapa tecnológico mundial!
Trabajamos para transformar nuestra vida a través de la tecnología y queremos contar contigo para seguir creciendo. Si te apasiona la
banca digital, la innovación y el liderazgo de producto
, sigue leyendo… ¡te estamos buscando!
¿Qué estamos buscando? Buscamos un/a
Senior Quantitative Model Validation – CCR / XVA
para un proyecto estratégico dentro de un cliente internacional. Una persona con fuerte perfil de liderazgo, gestión de stakeholders y transformación digital, capaz de impulsar iniciativas complejas de alto impacto. Buscamos una persona que nos ayude a seguir creciendo, con ganas de aportar y seguir evolucionando de la mano de los mejores profesionales, pero sobre todo... ¡en hiberus buscamos buena gente!
Habilidades y requisitos Experiencia sólida en v
alidación y desarrollo de modelos, r
iesgo cuantitativo con fuerte exposición a
CCR, XVA e IMM
. Fuerte conocimiento técnico en s
imulación Monte Carlo, t
écnicas de calibración y pricing de derivados en varias clases de activo (Tipos, FX, Crédito, Renta Variable, Commodities) Experiencia liderando programas de
backtesting / outcomes analysis del IMM
. Dominio de
Python (NumPy, pandas)
.
Algunas de tus funciones Liderar la
validación independiente de modelos CCR e XVA bajo marco IMM
para carteras de derivados, asegurando solidez conceptual, correcta implementación y monitorización continua del rendimiento. Diseñar y ejecutar el
backtesting y outcomes analysis del IMM (EPE/EEPE/PFE)
, incluyendo definición de metodologías, umbrales, gestión de excepciones y análisis de causas raíz. Revisar y desafiar los componentes clave de los modelos:
motores Monte Carlo, calibración de factores de riesgo, curvas/discounting y agregación de carteras
, así como netting, colateral (CSA, VM/IM) y MPoR. Desarrollar marcos de
benchmarking, modelos alternativos, sensibilidad y stress testing
para evaluar estabilidad, robustez y razonabilidad de los modelos. Presentar conclusiones en
comités de Model Risk / MRM
y liderar planes de remediación con Front Office, Riesgos, Finanzas y Tecnología, contribuyendo además a estándares y mentoring del equipo.
¿Qué te ofrecemos? Contrato indefinido en una compañía puramente tecnológica, que forma parte de un gran grupo, solvente y en crecimiento. Salario fijo competitivo + bonificación ️ Ambiente familiar, cercano, ¡como una gran familia! ⏰ Conciliación con nuestra vida personal y laboral mediante horario flexible, acuerdos de teletrabajo, desconexión digital, jornada intensiva viernes y verano. Cultura “techie”, nos gusta estar en contacto con la tecnología, herramientas, y últimas novedades ¡Formación! Siempre que quieras, disfrutarás de un amplio catálogo de cursos formativos, adaptados a tu perfil profesional, inquietudes y novedades del sector. Para ello, pondremos a tu disposición todo el potencial de nuestra Hiberus University y los acuerdos con los principales fabricantes. ¡Benefíciate! Programa de retribución flexible a medida: seguro médico, tarjeta de transporte público, cheques guardería, tarjeta restaurante, etc.
En Hiberus estamos viviendo un crecimiento explosivo
y queremos que formes parte de nuestro equipo. Suena bien, ¿verdad? Si quieres saber más, ¡inscríbete y te contamos! Si quieres saber más busca nuestros hashtag #somoshiberus #lascosasocurrenaquí y conoce todo lo que hacemos.
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