En Lognext llevamos más de 18 años identificando e implementando soluciones tecnológicas prácticas que nos permitan seguir avanzando y optimicen nuestras operaciones, acompañando a los equipos con talento experto de alto rendimiento y haciendo de la tecnología una fuerza transformadora en nuestro día a día
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Buscamos un Quantitative Analyst – Model Validation (SIMM) con talento para incorporarse a nuestro equipo para una multinacional líder en el sector bancario.
¿Qué buscamos?
* Buscamos una persona con al menos 2 años de experiencia en validación o desarrollo de modelos cuantitativos en entornos financieros.
* Sólido conocimiento en valoración de derivados a lo largo de distintas clases de activos.
* Experiencia en el cálculo de sensibilidades de riesgo de mercado (greeks).
* Experiencia en construcción de datos de mercado secundarios, especialmente curvas de tipos de interés.
* Conocimiento en generación de vectores de P&L a partir de datos históricos de mercado para backtesting.
* Experiencia trabajando con contratos legales de contrapartida y gestión de colateral para márgenes iniciales.
* Conocimiento de SIMM, Risk Technical Standards de la EBA, regulación EMIR y normativa de márgenes iniciales en Europa, EE.UU. y Latinoamérica.
* Experiencia con herramientas como Murex (valoración de operaciones, simulation views) y/o Calypso.
* Programación en Python.
* Nivel alto de inglés (redacción de informes en inglés).
¿Cuáles serán tus principales funciones y responsabilidades?
* Dar soporte al área de validación de modelos en la validación del Standard Initial Margin Model (SIMM) conforme a los Risk Technical Standards de la EBA.
* Analizar y validar metodologías de valoración de derivados y cálculo de sensibilidades de riesgo de mercado.
* Revisar la construcción de curvas de tipos de interés y otros datos de mercado secundarios.
* Generar y analizar vectores de P&L para procesos de backtesting.
* Evaluar la adecuación del modelo a los requisitos regulatorios europeos e internacionales de márgenes iniciales.
* Interactuar con áreas de riesgo, front office y colateral para asegurar la correcta implementación del modelo.
* Elaborar documentación técnica y reportes regulatorios en inglés.
¿Qué ofrecemos?
Salario Competitivo
Retribución flexible
Plan de Desarrollo Profesional
Únete a un equipo de NEXTERS que van más allá, un equipo donde la creatividad, el ingenio y la audacia marcan la diferencia en un mundo lleno de oportunidades.
En Lognext apostamos por la igualdad entre mujeres y hombres y prueba de ello tenemos Plan de Igualdad registrado y publicado. Y así mismo, creemos que en la multiculturalidad existe una fuente de valores, experiencias y conocimiento, que aportan valor añadido a nuestros proyectos es por ello por lo que creemos en la diversidad y estamos comprometidos con ella. xpzdshu
Trabajamos día a día para crear entornos en los que se trate con respeto y dignidad sin importar de donde vengas, no discriminamos por motivos de raza, religión o creencias, etnia, discapacidad, edad, nacionalidad, estado civil, orientación sexual o género.