Quant Developer – XVA / Market Risk
Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un entorno financiero internacional.
La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.
Funciones
* Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos
* Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.)
* Calibración de modelos con datos de mercado
* Desarrollo de herramientas y prototipos (Python)
* Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad
* Colaboración con equipos de riesgos y tecnología
* Documentación técnica en inglés
* Soporte a validación interna y auditoría
Requisitos
* 4–6 años de experiencia en modelización cuantitativa
* Background en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativa
* Experiencia en desarrollo de modelos financieros
* Conocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociados
* Python (Java valorable)
* Conocimientos estadísticos
* Nivel alto de inglés
Condiciones
* Modalidad: Remoto
* Incorporación inmediata
* Rate competitivo
Qué se valora
* Experiencia con datos de mercado y calibración de modelos
* Experiencia en entornos bancarios (Markets / Risk)
* Capacidad de trabajo en entornos complejos
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