CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.
Ubicación : Madrid o Barcelona.
¿Qué proyectos desarrollamos?
El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas de este equipo son:
* Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo de crédito (PD, EAD y LGD) para cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), estimación de coberturas bajo IFRS 9 y gestión.
* Identificación de incrementos significativos del riesgo de crédito para reflejarlos en la clasificación contable (staging).
* Seguimiento de modelos internos de riesgo de crédito, análisis de carteras, rendimiento y cumplimiento normativo; elaboración de cuadros de mando.
* Gobernanza de modelos, alineación con regulación, mantenimiento del marco documental y soporte al Comité de Modelos.
* Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito e inmobiliario; coordinación del cálculo y comunicación a órganos de gobierno.
* Preparación de informes públicos, incluyendo Memoria e IRP, y ejecución de backtesting.
* Soporte en titulizaciones con transferencia de riesgo y coordinación con filiales.
Los proyectos asociados a la gestión activa de balance incluyen:
* Definición de estrategia de riesgos, análisis y selección de carteras titulizables.
* Proyecciones y evaluación de la eficiencia de titulizaciones.
* Definición y certificación de eventos de crédito, análisis de incumplimientos y recuperaciones.
* Cálculo de requerimientos de capital y reporte regulatorio.
* Actualización de políticas de riesgo y mantenimiento del modelo de capital económico.
¿Qué ofrecemos?
* Formar parte del banco más innovador en Europa Occidental 2021 (premios The Innovators, Global Finance).
* Desarrollo de carrera profesional interna.
* Programa de onboarding y seguimiento, con evaluaciones individuales.
* Formación online con amplio catálogo y aprendizaje continuo.
* Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
* Retribución flexible en transporte, formación, idiomas, etc.
* Medidas de flexibilidad laboral.
Perfil del puesto
Analizar grandes volúmenes de datos usando capacidades estadísticas y de programación, desarrollando soluciones analíticas (cuadros de mando, modelos predictivos) para responder a necesidades de negocio, comunicando resultados claramente y siguiendo buenas prácticas en desarrollo de software y machine learning.
Requisitos mínimos
* Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o consultoría.
* Formación en perfiles cuantitativos (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías).
* Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.).
* Alto nivel de inglés hablado y escrito, capacidad para gestionar reuniones y comunicaciones con supervisores internacionales.
Competencias clave
* Capacidad analítica y resolución de problemas complejos.
* Habilidad para comunicar conclusiones.
* Actitud resolutiva y capacidad de trabajo bajo plazos ajustados.
* Flexibilidad, autonomía y gestión de múltiples proyectos.
* Proactividad, trabajo en equipo, creatividad e iniciativa.
* Resiliencia y adaptabilidad a entornos cambiantes y de alta criticidad.
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