¿Tienes experiencia sólida en Riesgo de Crédito y un buen conocimiento de los marcos regulatorios y modelos de riesgo?Entonces queremos conocerte.
En NTT DATA estamos reforzando nuestras capacidades en Riesgo de Crédito dentro de la división de Digital Strategy – Banking, apoyando la evolución de modelos, métricas y cumplimiento regulatorio en un entorno altamente exigente.
Tu Rol:Participarás en proyectos de alto impacto junto al equipo de Credit Risk, colaborando estrechamente con equipos de riesgos, cuantitativos y tecnología en un entorno complejo y altamente regulado.
Responsabilidades principales:Participar en el desarrollo, calibración y seguimiento de los parámetros de riesgo de crédito: Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) y Exposure at Default (EAD).Apoyar la implementación y mantenimiento de los marcos regulatorios IFRS 9 y Basilea.Realizar análisis de desempeño de modelos, back-testing y validación de parámetros de riesgo.Contribuir a ejercicios de stress testing y análisis de impacto del riesgo de crédito bajo distintos escenarios macroeconómicos.Garantizar el alineamiento con los requisitos regulatorios y las políticas internas de riesgos.Validar y participar activamente en la implantación de productos, incluyendo pruebas y onboarding de instrumentos financieros.Realizar análisis AS IS / TO BE para nuevos productos financieros y procesos de incorporación de clientes.
Qué buscamosBuscamos un/a Consultor/a Senior de Negocio con experiencia demostrada en banca, que comprenda la dinámica de los mercados financieros, productos retail y wholesale, y los marcos regulatorios.
Requisitos:Titulación universitaria o doble titulación en Matemáticas, Física, Ingeniería, Economía, Finanzas o áreas afines.Valorable formación de posgrado como: Máster en Big Data / Data Analytics, Máster en Finanzas Cuantitativas, FRM (Financial Risk Manager) u otras certificaciones equivalentes en riesgos.Experiencia demostrada en Riesgo de Crédito dentro del sector bancario o financiero.Conocimiento práctico en el cálculo y seguimiento de PD, LGD y EAD.Sólido conocimiento de la regulación de riesgo de crédito, incluyendo Basilea II / III, IFRS 9, directrices de la EBA y expectativas supervisoras.Experiencia trabajando con modelos y sistemas internos de riesgo de crédito.Nivel intermedio en bases de datos / SQL y Python.CompetenciasOrientación a la calidad y excelencia en la ejecuciónTrabajo en equipo y habilidades de comunicaciónPensamiento analítico y críticoCapacidad de resolución de problemasOrientación a resultadosFlexibilidad y capacidad para gestionar situaciones exigentes