En Experis ManpowerGroup estamos buscando un / a Model Risk Analyst (M / F / X) altamente cualificado / a para incorporarse a un proyecto indefinido con uno de nuestros principales clientes del sector banca
La posición está orientada al desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado aplicados a productos de trading de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados.
Importante Residir en España
129513; Funciones principales :
Desarrollo y validación de modelos de pricing y riesgo para productos de renta fija, especialmente préstamos apalancados.
Aplicación y ajuste de modelos de interés de un solo factor (e.G., modelo Hull-White), incluyendo técnicas de calibración.
Evaluación y validación de marcos de atribución de beneficios y pérdidas (PnL Attribution).
Análisis de sensibilidad de modelos (Griegas) y validación conforme a normativas como SR 11-7.
Elaboración de documentación técnica : planes de prueba, guías de implementación y reportes de desarrollo de modelos.
Uso de herramientas de modelización financiera como Numerix o soluciones similares.
Entre 3 y 5 años de experiencia en desarrollo y / o validación de modelos de riesgo de mercado del libro de trading, preferentemente en banca de inversión o consultoría financiera especializada.
Dominio avanzado de Python
Conocimientos sólidos en teoría de modelos, calibración, y dinámica de modelos de interés (Hull-White, entre otros).
Familiaridad con herramientas como Numerix u otras plataformas de proveedores externos.
Conocimiento profundo de los estándares regulatorios relacionados con el riesgo de mercado, especialmente SR 11-7.
Capacidad para redactar documentación técnica detallada en inglés.
Ofrecemos : Retribución flexible
Teletrabajo
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* Madrid, Area Metropolitana (comarca), España
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Cliente • santiago de compostela, España
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