* La unidad de Modelos y Datos esta buscando un / a analista cuantitativo de riesgos de mercado para nuestras oficinas en la Ciudad Financiera (Boadilla del Monte)
* Riesgo de credito, Riesgo de tipos de interes, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional...
* Hay mucho tipos de riesgos, por ello su analisis y cuantificacion es clave para nuestro proposito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.
Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestion que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.
Santander se enorgullece de ser una organizacion donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religion, edad, orientacion sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de genero.
Como analista cuantitativo de riesgos de mercado, tu objetivo sera desarrollar modelos, para el calculo de ajustes a la valoracion (Fair Value Adjustments) y valoracion prudente (Prudent Valuation Adjustments), utilizando metodos punteros, para cuantificar correctamente dichos ajustes. Tambien colaboraras con los equipos de IT, para garantizar la correcta implementacion de los modelos en los sistemas del banco y con los usuarios de los equipos de Riesgos de Mercado
Necesitamos a alguien como tu para que nos ayude en distintos ambitos :
1. Diseno y definicion de los modelos de ajustes a la valoracion : MPU, CoC, MoRi, etc y busqueda de informacion de mercado para poder calibrar correctamente los ajustes.
2. Desarrollo de modelos de valoracion de instrumentos financieros para calculo de riesgos y calculo de los ajustes
3. Desarrollo de herramientas de analisis y prototipos de los modelos definidos (principalmente en Python).
4. Colaboracion con el equipo de riesgos de mercado y Tecnologia para su correcta implementacion en sistemas.
5. Analisis cuantitativos para testar la adecuacion de las hipotesis de los modelos, su robustez y su estabilidad.
6. Elaboracion de la documentacion detallada de los modelos (integramente en ingles).
7. Soporte cuantitativo a los diferentes participantes del proceso de desarrollo de modelos : Validacion Interna, Auditoria, ECB, departamentos de gestion del riesgo de mercado.
8. Se valorara experincia en desarrollo de modelos para cuantificacion de ajustes a la valoracion
9. Se valorara experincia en la modelizacion de la valoracion de productos financieros y / o gestion del riesgo de mercado.
10. Se valorara experincia en conocimientos de productos de mercado, obtencion de inputs para la valoracion y sistemas de informacion de mercados (Bloomberg, Reuters, etc)
11. Licenciado en Economia, Matematicas, Fisica o Ingenieria. Se valorara doctorado o master en Finanzas.
12. Imprescindible ingles nivel alto hablado y escrito (minimo equivalente a B2)
13. Conocimientos solidos programacion, preferiblemente en Python.
14. Se valoraran conocimient