Publicada el 16 junio
Misión del puesto
Descripción del puesto- Especialista Validación Interna - Riesgos de Mercado
Country: Spain
Validación Interna - IMA Trading and Risk Pricing está buscando un/a Especialista de Validación Interna para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.
POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA POSIBILIDAD
Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay muchos tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco Simple, Personal y Justo.
Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO
Como Especialista de Validación Interna, tu objetivo será responsable de la validación independiente de los diferentes modelos usados en el ámbito de riesgo de mercado, enfocándose en modelos internos/regulatorios. Dicha opinión deberá ser emitida por un equipo ajeno e independiente a su desarrollo, construcción y uso.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
- Validar modelos mostrando capacidad para entender y cuestionar las metodologías propuestas.
- Asegurar que los modelos cumplen la regulación relativa a modelos internos IMA/FRTB IMA/FRTB ASA.
- Proveer modelos alternativos aplicando diferentes puntos de vista.
- Escribir informes en inglés explicando de forma clara y concisa los modelos con sus fortalezas y debilidades y las conclusiones de los análisis desarrollados durante la validación.
- Interactuar con los diferentes participantes involucrados en el ciclo de vida de los modelos: desarrolladores, propietarios y gestores de riesgo de modelo.
- Automatización/Optimización de procesos mediante el uso de herramientas como Python, R, Visual Basic o similar.
EXPERIENCIA
- 6/7 años de experiência.
EDUCACIÓN
- Licenciado en Matemáticas, Ingeniero, o carrera técnica similar.
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
- Nível alto de inglés
- Programación en Python y otros lenguajes
- Máster en Finanzas Cuantitativas o Data Science.
- Conocimiento de mercados financieros y productos derivados que cotizan en ellos.
Información adicional
Titulaciones
- Diploma of College Studies
- Diploma of College Studies
- Diploma of College Studies
**Idiomas**:
- Spanish
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- RequisitosExperiência Sin experiência
Nível de estudios Universitario
Competencias
- Open Systems and Platforms
- Business translation
- Quantitative Techniques
- Market Risk
- Regulatory Environment - Financial Services
- Accuracy and Attention to Detail
- Conceptual Thinking
- Cross-Team Integration
- Analytical Thinking
- Communicating Complex Concepts
- Programming
- Repository Tools
- Ver más
- Sobre la empresa- Banco SantanderSede
- Boadilla del Monte, Madrid, Spain
Empleados
- >500
