Empleo
Mis anuncios
Mis alertas
Conectarse
Encontrar un trabajo Consejos empleo Fichas empresas
Buscar

Senior counterparty credit risk / xva model validation lead

Madrid
Indefinido
Axpe Consulting Axpe Consulting Sl
Modelo
Publicada el 29 enero
Descripción

Overview En AXPE Consulting seguimos creciendo en proyectos de riesgo cuantitativo y model risk de alto impacto y buscamos incorporar un/a Senior Consultant especializado/a en validación de modelos CCR y XVA, con experiencia sólida en entornos IMM y gobierno de modelos.
Te incorporarás a un entorno altamente técnico, colaborando con equipos de Riesgos, Front Office, Finanzas y Tecnología, y participando activamente en foros de gobierno y toma de decisiones clave.
Responsibilities Liderar la validación independiente de modelos de exposición CCR (IMM) y XVA sobre carteras de derivados.
Diseñar y ejecutar backtesting y outcomes analysis (EPE, EEPE, PFE), incluyendo definición de metodologías, umbrales y gestión de excepciones.
Realizar challenge técnico de motores Monte Carlo, simulación y calibración de factores de riesgo, curvas y agregaciones de portfolio.
Validar mecánicas de netting, colateral (CSA), VM/IM, MPoR y supuestos de close-out .
Desarrollar frameworks de benchmarking, sensitividades y stress testing .
Verificar implementaciones: reconciliaciones, estabilidad numérica, calidad y trazabilidad del dato.
Presentar conclusiones en comités de Model Risk / MRM y liderar planes de remediación.
Colaborar transversalmente y mentorar perfiles más junior .
5+ años de experiencia en validación de modelos, cuantitativa o desarrollo con foco en CCR / XVA / IMM .
Formación avanzada (Máster o PhD) en disciplinas cuantitativas.
Conocimiento profundo de simulación Monte Carlo, pricing de derivados y dinámicas de riesgo en múltiples asset classes.
Experiencia demostrable liderando programas de backtesting IMM .
Excelente capacidad de comunicación para traducir complejidad técnica en conclusiones de riesgo claras.
Qualifications Valoraremos especialmente
Experiencia con MRM frameworks, auditorías y entornos regulatorios.
Conocimiento de margin models, SIMM/IM y su impacto en exposiciones.
Experiencia en entornos de Front Office / XVA desks .
Liderazgo técnico y experiencia en iniciativas transversales.
Proyectos estratégicos y de alta complejidad técnica.
Entorno colaborativo con expertos en riesgo cuantitativo.
Desarrollo profesional continuo y visibilidad en foros clave.
Estabilidad y participación en iniciativas de primer nivel.
Si te motiva trabajar en la frontera del riesgo cuantitativo y la validación de modelos, queremos conocerte.

#J-18808-Ljbffr

Enviar
Crear una alerta
Alerta activada
Guardada
Guardar
Oferta cercana
Data science consultant. modelo híbrido
Madrid
Indefinido
Minsait
Modelo
Oferta cercana
Senior model validation manager
Madrid
Indefinido
Lognext
Modelo
Oferta cercana
Business & strategy consultant - medios de pago (modelo híbrido madrid)
Madrid
Indefinido
Minsait
Modelo
Ofertas cercanas
Empleo Cultura en Madrid
Empleo Madrid
Empleo Provincia de Madrid
Empleo Comunidad de Madrid
Inicio > Empleo > Empleo Cultura > Empleo Modelo > Empleo Modelo en Madrid > Senior Counterparty Credit Risk / XVA Model Validation Lead

Jobijoba

  • Dosieres empleo
  • Opiniones Empresas

Encuentra empleo

  • Ofertas de empleo por profesiones
  • Búsqueda de empleo por sector
  • Empleos por empresas
  • Empleos para localidad

Contacto/ Colaboraciones

  • Contacto
  • Publiquen sus ofertas en Jobijoba

Menciones legales - Condiciones legales y términos de Uso - Política de Privacidad - Gestionar mis cookies - Accesibilidad: No conforme

© 2026 Jobijoba - Todos los Derechos Reservados

Enviar
Crear una alerta
Alerta activada
Guardada
Guardar