Overview En AXPE Consulting seguimos creciendo en proyectos de riesgo cuantitativo y model risk de alto impacto y buscamos incorporar un/a Senior Consultant especializado/a en validación de modelos CCR y XVA, con experiencia sólida en entornos IMM y gobierno de modelos.
Te incorporarás a un entorno altamente técnico, colaborando con equipos de Riesgos, Front Office, Finanzas y Tecnología, y participando activamente en foros de gobierno y toma de decisiones clave.
Responsibilities Liderar la validación independiente de modelos de exposición CCR (IMM) y XVA sobre carteras de derivados.
Diseñar y ejecutar backtesting y outcomes analysis (EPE, EEPE, PFE), incluyendo definición de metodologías, umbrales y gestión de excepciones.
Realizar challenge técnico de motores Monte Carlo, simulación y calibración de factores de riesgo, curvas y agregaciones de portfolio.
Validar mecánicas de netting, colateral (CSA), VM/IM, MPoR y supuestos de close-out .
Desarrollar frameworks de benchmarking, sensitividades y stress testing .
Verificar implementaciones: reconciliaciones, estabilidad numérica, calidad y trazabilidad del dato.
Presentar conclusiones en comités de Model Risk / MRM y liderar planes de remediación.
Colaborar transversalmente y mentorar perfiles más junior .
5+ años de experiencia en validación de modelos, cuantitativa o desarrollo con foco en CCR / XVA / IMM .
Formación avanzada (Máster o PhD) en disciplinas cuantitativas.
Conocimiento profundo de simulación Monte Carlo, pricing de derivados y dinámicas de riesgo en múltiples asset classes.
Experiencia demostrable liderando programas de backtesting IMM .
Excelente capacidad de comunicación para traducir complejidad técnica en conclusiones de riesgo claras.
Qualifications Valoraremos especialmente
Experiencia con MRM frameworks, auditorías y entornos regulatorios.
Conocimiento de margin models, SIMM/IM y su impacto en exposiciones.
Experiencia en entornos de Front Office / XVA desks .
Liderazgo técnico y experiencia en iniciativas transversales.
Proyectos estratégicos y de alta complejidad técnica.
Entorno colaborativo con expertos en riesgo cuantitativo.
Desarrollo profesional continuo y visibilidad en foros clave.
Estabilidad y participación en iniciativas de primer nivel.
Si te motiva trabajar en la frontera del riesgo cuantitativo y la validación de modelos, queremos conocerte.
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